谱风险相关论文
对于金融风险,理论界与实务界分别提出诸如VaR、CVaR、一致性风险度量等风险度量模型,并将其运用到资产配置和定价两大核心问题研......
结合Copula函数的特点和GARCH模型的优势，考虑了电力实时、日前期货两市场收益间的相关结构和两市场收益序列的统计特性，构造了两市......
分析跨国间多个市场间的相关结构对有效实施金融监管和风险管控具有重要意义。选取金砖国家股指期货数据为样本,运用Vine-Copula模......
期刊
据国际能源署（International EnergyAgency, IEA）预测，2007-2030年，世界天然气消费将以每年1.5%的速度增长，到2030年达到41,600×108m3......
近年来,国际上战乱频发,政治局势动荡不安,全球经济受金融危机影响走向十分不明朗,加之我国通货膨胀的持续与股市的低迷,黄金、白......
本文基于由Carlo Acerbi(2002)提出的一类一致性风险度量一谱风险测度M,给出了谱风险测度的一些性质及构造谱密度的一种具体形式;......
近年来,分布式电源大量接入电网,在用户侧为电网提供了一定支撑服务,也提供了清洁多样的能量来源。但分布式电源容量小且数目众多,......
随着世界金融一体化的加深,世界各国金融市场间的联动程度越来越强。研究金融市场之间的相关性对市场间波动溢出、风险传导和资产......
学位
在温室气体减排背景下,本文研究了不确定条件下的大型发电企业的投资决策问题.采用实物期权方法评估发电企业投资燃煤发电+CCS技术......
首先,本文研究当证券市场不允许卖空时,“均值—CVaR”模型的求解问题。如果风险资产收益率服从正态分布,则在效用最大化原则下的......
全世界范围内进行的的电力工业结构重组和放松管制，在引导电力工业市场化运营、打破垄断、鼓励竞争、提高效率的同时，也使得各个市场......
针对大用户在多个市场上的购电组合问题,从期望收益和风险角度进行综合分析,建立了考虑大用户主观风险厌恶程度的以期望收益最大、......
