动态NS模型相关论文
国债利率期限结构给出了到期期限不同的国债无风险收益率,反映了时间因素对国债利率的影响。一方面,国债利率期限结构给未来不同时......
采用统计学中新近发展的局部线性逼近方法对利率期限结构动态NS模型进行改进，提出了基于局部线性逼近的动态NS模型；并实证比较了改进......
本文选取2005~2013年中国银行间市场国债交易数据,借助动态NS模型提供的水平、斜率和曲度因子刻画利率期限结构特征,基于结构突变......
目前,中国的利率市场化已进入了最后的攻坚阶段,作为利率期货最主要的一种形式,国债期货也已于2013年9月正式推出。与此同时,伴随......
