反馈交易行为相关论文
构投资者在我国股市投资主体中占据重要地位,其持股状况与交易行为对股价波动有着举足轻重的影响力.本文从持股比例和交易行为两个......
股票市场的大量实证研究显示,不同时间跨度、不同国家的股票市场均存在收益率分布尖峰肥尾、波动聚集等格式化特征,基于有效市场假......
本文以Shiller-Sentana-Wadhwani提出的理论模型为基础，使用非对称GARCH模型来拟和波动率的变化对上海证券市场上的反馈交易行为进......
中国股市短期内急剧波动的事件,如2007年的"5.30"事件,说明中国股市蕴含着巨大风险,很多投资者蒙受巨大损失,甚至一夜间损失过百万......
从某只股票被基金持有数量变动的角度而不是某只基金持有股票数量变动的角度,对考察基金反馈交易行为的ITM模型进行了修正。在此基......
在划分股市牛熊周期的基础上,采用VECM模型和VAR方法对基金股票仓位变动与股票市场走势之间关系进行研究,结果表明基金股票仓位与......
选取股指期货市场的日收益数据,构造非对称的广义自回归条件异方差模型(EGARCH)来测度期指市场中的正反馈交易行为。研究结果表明:......
我国的证券投资基金市场尚处于发展期,其市场功能有待从理论和实证上加以评判。本文基于我国证券投资基金市场发展历程,从其稳定金......
长期以来,投资者结构一直被认为是中国股市波动剧烈的主要原因。机构投资者作为证券市场的重要组成部分,在我国正以前所未有的速度......
