变保费率相关论文
考虑变保费率的扰动多险种更新模型.在索赔额分布属于一致变化类的条件下,给出总索赔盈余过程的精致大偏差.
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经典的风险模型在研究破产概率时，定义的破产时刻为盈余过程首次取负值的时刻，而讨论低于某一限度时的时刻为破产时刻更有实际的意义......
本文研究了当保费率随时间变化时的复合Poisson-Geometric 过程的风险模型.通过无穷小方法,得到了该模型的Gerber-Shiu 折现惩罚函......
该文考虑变保费率的扰动风险模型,其中索赔的分布是重尾的.对这个风险模型,给出了索赔剩余过程的精细大偏差;同时,还得到了它的有......
研究了当保费率随理赔强度的变化而变化时,Cox风险模型的折现罚金函数,利用后向差分法得到了折现罚金函数以及破产概率所满足的积......
在保险数学,也称为精算数学的范畴内,破产论是风险理论的核心内容。1903年,Lundberg首次在他的博士论文中提出一类重要的随机过程,......
