更新风险模型相关论文
本篇论文主要研究在带有投资和红利支付的离散时间更新风险模型中,公司如何通过控制红利支付及风险投资和无风险投资的比例使股东......
本文考虑两种非标准的更新模型,其索赔额分布是重尾的。我们研究当初始资产趋于无穷时,其破产概率的渐近性。第一个模型是具有随机......
本论文致力于研究重尾索赔下的破产问题，总共包括六章内容．在第一章中，我们首先介绍了经典风险模型及其改进模型，接着简要的回顾了近期......
经典风险模型及其推广为描述保险公司的经营状况提供了数学工具。而破产概率是衡量一个保险公司或者所经营的某个险种金融风险的极......
该论文主要解决了破产周期里的若干问题.事物的发展是波浪式的,呈周期性变化.保险公司是实践风险论的典型企业,当然不能例外,尽管......
学位
古典风险模型是一个时齐的具有平稳独立增量性质的随机过程，这一模型首先是有瑞典经算师FilipLundberg于1903年的博士论文中提出，随......
破产概率历来被认为是保险数学的重要组成部分.从上世纪三十年代至今，这方面的研究一直都很活跃，并出现了大量的研究成果.例如，经典的......
本学位论文主要研究两类风险模型的破产理论.在二十世纪末，无穷可分分布的研究奠定了Lévy过程的理论基础.随着Markov理论和随机游......
在保险数学中，破产论是风险论的核心内容.大多数有关风险论的文献涉及的是由经典风险模型所推演出来的结果.SparreAndersen(1957)研......
本文分五章论述了几类风险模型中破产时间期望现值及其相关问题： 第一章，回顾了风险过程的研究现状和主要成果。 第二章，介绍了......
我们讨论了离散的更新风险模型及其通过重新设置初始时间的衍生模型，同时引入可允许红利策略，满足分给股东的红利率是有界的.公司控......
破产概率的渐近估计是风险理论中最重要的研究课题之一，在实践中有重要指导作用。人们对经典的Cramér-Lundberg风险模型的研究已经......
风险理论是当前保险学、精算学研究的重要课题,也是数学学科的一个重要分支.近十年来,风险理论的发展十分迅猛.风险模型中的破产理......
本文是以数理推导为主，并与先验结论验证相结合的研究方法。本文利用相关的一些假设、重尾分布族的一些特点和重尾分布子族之间的相......
文章讨论了常利率下保费收取次数为随机过程的更新风险模型,证明了索赔时刻Tk的资产余额Uδ(Tk)k≥0,构成一个齐次马尔可夫链,并给......
研究常利率下的一个广义连续时间更新风险模型的(最终)破产概率,其中自回归过程模拟相依的索赔过程.通过更新的递推方法,得到了此......
无法预料的索赔是导致保险公司破产的一大因素,这种情况引起的索赔大多不是同分布的.因此论文从这一实际情况出发,在Sparre Anders......
本文在研究普通更新风险模型下当索赔分布F∈S*时生存概率的局部解问题的基础上,将模型推广到延迟更新模型,得到了生存概率局部解......
本文考虑了索赔时间间距为Erlang(n)分布带阈限分红策略的更新风险模型的平均折现罚函数,建立了该函数所满足的积分-微分方程及更......
本文研究了关于独立随机和精大偏差的估计问题,改进了文献[4,7]的结果.首先我们引入了一个比过去工作更现实复合更新风险模型,然后......
经典的风险模型在研究破产概率时，定义的破产时刻为盈余过程首次取负值的时刻，而讨论低于某一限度时的时刻为破产时刻更有实际的意义......
本文研究一类具有常值利息力的更新风险模型．对于理赔分布为重尾族类的若干情形，考虑理赔来到时刻的盈余，并将盈余过程离散化，进而利用......
考察了带风险投资的更新风险模型的有限时间破产概率。在索赔额分布属于L∩D族的场合下,该模型分析了大额个体索赔情形下保险公司......
除破产概率外,刻画保险公司的破产风险还可以利用破产前瞬间盈余的分布和破产时赤字的分布通过对引入息力的风险模型的研究,得到了......
研究了在投资回报过程为指数勒维过程的情形下的更新风险模型的的破产问题．通过构造一个和破产时刻有关的上鞅，得到了终极破产概率的......
讨论了常利率下的更新风险模型,证明了索赔时刻Tk的资产余额Uδ(Tk)(k0)构成一个齐次马尔科夫链,且给出其转移概率Q(x,B).利用转......
为推广经典风险过程以研究各种风险引发的破产的可能性，本文研究了保险金融领域中一个更为现实的模型：带随机干扰的更新风险模型的破......
本文讨论了带息力的更新风险模型，得到了破产前最大盈余分布的递推公式，且在此基础上还给出了它满足的积分方程．......
本文主要是对重尾分布破产概率的最新研究进展进行综述。首先，简要介绍Lundberg—Cram6r经典破产模型及其主要结论；其次，重点介绍重尾......
现利用中国人民财产保险股份有限公司 2016 年的重大赔付数据, 根据所研究的理论, 对该公司一年期的破产概率进行了实证分析.预测......
研究了保单到达过程为平稳无后效流过程,理赔到达过程为一般更新过程的Andersen更新风险模型.利用鞅方法得到了该模型最终破产概率......
给出一类更新风险模型.在假定个体索赔分布是重尾前提下,当索赔分布满足一定条件时得到了与经典模型相一致的破产概率的一个尾等价......
本文讨论了一个更新风险模型的破产概率问题。在索赔额分布属于L∩D族的场合下．且在ND情形利率为常数的情况下。得到了一个关于破产......
破产概率是研究保险公司稳健性最主要的指标，综合考虑了保费收入与索赔过程，对于风险管理来说是一个重要工具，当资本金小于零时，破产就......
Under the assumption that the claim size is subexponentially distributed and the insurance surplus is totally invested i......
摘 要：本文研究了Erlang（2）更新風险模型的最终破产概率满足的积分—微分方程及指数分布下方程的解。在假设索赔分布为指数分布的情况......
研究非负，不同分布，负相伴随机变量的精细大偏差问题．在相对较弱的条件下，重点解决非随机和的精细大偏差的下限问题，得到相对应的随机和......
进一步推广SparreAndersen风险模型，并得到了破产概率的尾等价式，它与SparreAndersen风险模型相应的结果一致．......
研究常利率下风险模型的保费强度与利率的关系，发现常利率的Poisson古典风险模型的保费强度与利率无关；而常利率更新风险模型的保费......
论文针对现实生活中存在非同质性意外大额赔付的情况，在更新风险模型的基础上，进一步建立广义更新风险模型，给出了在有意外大额赔付情......
在重尾分布的条件下,对带常利息力风险模型的破产概率的最新研究进展进行综述。首先,简要介绍经典风险模型及其主要研究成果;其次,......
文献[1]研究了索赔额的分布属于S（γ）族,γ≥0情形下,更新保险风险模型中破产时净亏损额阶矩,即平均净亏损额的渐近性.本文在S族情......
在带有投资和红利支付的离散时间更新风险模型中,公司通过控制红利支付及风险投资和无风险投资的比例使股东破产前的累积贴现红利......
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考虑常数红利边界下索赔间隔时间服从一种推广的Erlang（n）分布的更新风险模型。给出破产前全部红利折现的矩母函数和任意阶矩分别满......
Ornstein-Uhlenbeck (OU)型过程是一类重要的滑动平均过程。近年来,它不仅在理论上有重要意义,而且在金融和计量经济领域有着广泛......
风险理论是精算学的重要组成部分.它研究的内容主要有两点：一是公司面临的风险,二是公司的收益.公司的风险可以用一些精算量来刻画,......
对于集体风险理论的系统研究最早可追溯到Lundberg1903年完成的博士论文,在其中他首次提出了古典风险模型的概念。在这一经典模型......
讨论了常利率离散时间更新风险模型，证明了Tk时刻的盈余变量U（k）（k≥0）为齐次马尔可夫链，给出转移概率Q（x，B），得出了破产概率的展式和生存概......
