在Lee-Carter随机死亡率假定下,建立利率分别为ARMA(p,q)模型和Cox-Ingerson&Ross模型(简称CIR模型)的生存年金组合模型。推导出生......

在L ee-Carter随机死亡率模型和AR(1)随机利息力模型条件下,建立了生存年金组合精算现值模型,并推导了年金组合现值的一、二阶矩。......

死亡率模式通常受到外界环境的影响,构成一个动态开放的复合系统。引入状态空间模型对传统两因子CBD模型拟合阶段和预测阶段进行联......