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风险模型中的破产理论是近十年来风险理论研究中的焦点问题.本文在复合Poisson风险模型和Erlang(2)风险模型这两个基本模型的基础......
自从瑞典精算师Filip Lundberg提出复合泊松风险模型之后，许多学者通过放宽关于索赔时间和索赔额分布等的假设，将经典复合泊松风险模......
研究了随机观察在对偶风险模型中的应用.当罚金函数仅依赖于破产赤字ω（x1,x2）=ω（x2）时,导出Gerber-shiu期望折现罚金函数mδ（u）所满足......
1903年,瑞典精算师Filip Lundberg提出破产理论的基础—复合泊松风险模型,随后,通过放宽关于索赔间隔时间和索赔额分布等的假设,经......
破产问题是保险公司十分关心的问题,通常刻画保险公司破产相关的特征量主要有破产时刻、破产前盈余、破产时刻的赤字、最终破产概......
在社会经济不断发展的条件下,金融行业以及保险行业都得到了蓬勃的发展。风险理论目前作为决策者或者经营者对风险进行预测和评估......
