复合泊松过程相关论文
目前大部分金融市场都采用订单驱动的交易系统,投资者可提交以市价或者指定价格成交的订单指令,未成交的限价订单堆积在订单队列中......
随着生产材料和生产工艺的进步,产品的寿命越来越长.因此人们转而通过退化试验中的退化数据对产品的寿命进行外推.目前为止大量的......
无线传感器网络是集信息采集、处理与传输为一体的自组织网络，在工业、农业、军事、生物医疗和环境监测等领域有着非常广阔的应用前......
保险公司作为金融机构,在国民经济建设以及社会保障中扮演着十分重要的角色。如何为投保者规避风险,有效运营资本以及保障金融系统......
风险理论是经营者或决策者对风险进行定量分析和预测的一般理论,但经典风险模型及其拓广模型为描述单一险种的风险.对于保险公司经......
本论文讨论了三个风险理论中的破产相关问题和一个排队论中存储问题。 我们把这篇论文分成五章。第一章，我们简要的复习一些必要......
最优分红和最优再保险问题一直都是保险风险理论中很重要的两类问题,现在对此类问题的研究基本上就是对古典风险模型进行改造和推......
年金的折现值依赖于两个随机变量:该年金的期限和折现的利率。在传统的精算研究中，只考虑期限的随机性，例如生命年金中被保险人的死......
本文主要是考虑保险公司面临两类相依风险时的最优比例再保险问题,当保险公司面临两类风险业务并且这两类风险的索赔次数相关时,寻......
考虑的是连续检查库存,需求为一个常时间函数和-个复合Poison跳扩散随机过程的和的存贮系统最优库存控制问题.基于期望折扣成本最......
从报价者和交易者的决策最优化行为出发,考虑到信息以及报价者和交易者的预期信号偏差对价值的随机影响,模型化证券市场价格的形成......
运用复合泊松过程建立了一类系统损伤模型,并给出了该系统在时刻t正常工作的概率和平均寿命等几个可靠性指标的计算公式.......
假定保险公司盈余全部投资于一类风险资产和一类无风险资产,且风险资产价格服从几何布朗运动,索赔总量服从复合泊松过程。就这类跳......
研究了蕴含在同一标的风险上的金融风险与保险风险的定价问题,利用傅里叶变换得到这2种风险一致定价的显式公式.......
设计了一种基于 Voronoi 图和复合泊松过程的分布式算法。利用 Voronoi 图的性质，传感器节点能够同时进行冗余判定和感知半径调节来......
研究了2类特殊复合泊松过程的性质,得到了复合泊松-离散均匀分布的分布列,探讨了复合Poisson-Geometric过程定义的由来及其在风险......
本文研究了带复合泊松跳扩散模型的点波动率门限估计量的渐近性质．利用门限方法和核函数技术，构造并证明了此模型点波动率估计量的渐......
运用随机分析中的复合泊松过程分析了家教公司的经济收支情况,为家政公司的运作找到关键环节,并为经营决策者提供参考.......
在经典复合泊松模型的基础上，研究常利率下风险模型的红利期望现值函数所满足的积分-微分方程，通过积分变换，化为第二类Volterra方程，......
对复合泊松分布可加性的研究在许多的文献中都可以看到，本文首先应用特征函数的方法证明了复合泊松分布的可加性．以此为基础，结合对随......
Based on analyzing risk factors of diversion project,synthetic risk rate and engineering insurance period,the frequency ......
研究了在F∈SA，A=（0，T]，T≤∞的条件下随机和s（t）=∑ ，t≥0中心化的局部精细大偏差结果中{h（t），t≥0）和{J（t），t≥0）的选取，并且给出了随机和的局部......
研究了Poisson．Geometric过程的性质，针对损伤次数分别为泊松过程及Poisson．Geometric过程的冲击模型，在损伤可累加的情形下，研究了期望......
文章讨论多车辆相撞事故的聚合理赔问题,并将保险中的聚合理赔的经典风险模型一复合泊松过程模型做了推广,建立簇生点过程模型.以......
在移动IP中,根据子网前缀以及均匀分布于区间[min,max]上的广告间隙,移动节点检测它自身是否移动.因此,区间的长度对于移动检测延......
将保险费收到的次数看作是复合泊松过程,将每次收到的保险费看作服从指数分布的随机变量,并考虑了附加保险费,从而对古典的破产模......
本文讨论了一类相关保险业务的风险过程，将相依索赔的风险过程转化为古典风险模型，得出最终破产概率的一般表达式．......
本文运用风险理论和随机过程的相关理论．研完了一类m种险种的风险模型，对此模型给出了最终破产概率的一般表达式。......
将股票交易的每个日期看作一次事件的发生，该事件服从泊松过程，将每个交易日的股指收益看作独立同分布的随机变量，从而股指累计收益服......
在这篇文章，我们与潜伏的变量为复合泊松过程构造指数的鞅。在这指数的鞅的帮助下，我们为部分转移的风险过程的毁灭概率为复合泊松过......
通过研究需求到达次数为复合泊松过程的生产企业的生产与库存问题,建立生产企业的生产——库存系统模型,研究生产企业缺货发生的概......
本文介绍了几类特殊的随机过程的定义与性质,并结合实际阐述了这几类随机过程在金融与保险中的重要应用。......
本文综合考虑生产维护决策对生产绩效的影响,以综合生产收益最大化为目标研究了生产预防维护决策问题。首先提出了以故障构件重要......
为解决基本负风险模型与保险公司实际运营的偏差问题,在考虑了其他因素影响的前提下,建立了同时含有常利率和干扰项的负风险模型,......
针对零售商存在库存约束,消费者到达过程服从泊松分布,且其购买行为依赖于支付能力和感知价值的情形,研究零售商在一个销售季节内......
首先用概率母函数的方法证明了广义齐次泊松过程的可加性。由于给定了参数λ和Pκ的广义齐次泊松过程是一个复合泊松过程，从而运用......
讨论了一类带干扰的相关保险业务的风险过程，在干扰条件下，将相关索赔的风险过程转化为古典风险模型，得出其破产概率的一般表达式．......
考虑跳扩散模型下期权的Esscher变换定价,给出了Esscher变换下带跳的B-S矩生成函数和复合泊松过程下的矩生成函数,推导出跳扩散模......
分析了带有复合泊松损失过程和随机利率的巨灾看跌期权的定价问题.资产价格通过跳扩散过程刻画,该过程与损失过程相关.当利率过程......
当股票市场处于疲软状态,即通常所说的熊市时,证券投资风险的评估和规避就显得尤为重要.本文从保险中的破产理论出发,运用复合泊松......
研究机场在t时间内客流量的数学模型．t时间内航班起降架次为参数为A的泊松过程，每架次航班所载乘客数形成一族独立同分布随机变量，可......
近几十年来,金融衍生市场发展迅速,特别是九十年代初,随着市场需求复杂程度的提高,金融机构推出许多交易方式和交易价格更为灵活方......
本文选取股票作为欧式期权的隐含资产,假定该隐含资产服从带跳布朗运动,并以均值方差模型和CVaR模型作为风险度量工具,进而研究欧......
波动率是度量金融市场风险的常用指标,对波动率的估计和预测是近几十年来金融研究领域的重要课题之一.一个时刻点处的波动率称为点......
在经典风险模型的基础上，研究了带干扰的保费收取过程是复合泊松过程，索赔总额是复合泊松过程的风险模型，我们称之为带干扰的双复合泊......
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在保险数学中,破产理论是保险风险理论研究的重要问题之一,它可以为保险公司决策者提供一个非常有用的早期风险预警手段.因此对其......
