绝对破产相关论文
经典风险模型因索赔系统是复合泊松过程也称为复合泊松风险模型.对这个模型.学者们从多个角度进行了广泛的研究,得到了许多有价值......
破产理论通常假定,当公司盈余小于0时即宣告破产。假设保险公司的盈余过程满足经典的Cramer-Lundberg模型,则当公司盈余为负时,如......
本篇文章考虑了常利率风险模型下的绝对破产问题。事实上该模型的余额过程是一马氏过程，通过利用其马氏性，我们首先给出了一个关于Ge......
本文致力于研究带利率的经典风险模型的绝对破产,绝对破产模型是在经典风险模型的基础上,假设当保险公司无力偿还索赔时,公司可以......
作为精算数学中最具有理论性的重要组成部分，集体风险理论主要研究用来刻画保险业务的随机模型．集体风险理论的基础模型是由Lundberg......
绝对破产问题是近几年来风险理论研究的热门.本文在随机回报风险模型和马氏环境风险模型这两个基本风险模型的基础上,从不同方面进......
在古典绝对破产模型下盈余过程为是逐段决定马尔可夫过程.根据逐段决定马尔可夫过程具有马氏性和强马氏性,本文推导出了在古典风险......
本论文研究了关于复合Possion风险模型中绝对破产的问题. 得到了关于罚金折现期望函数的积分微分方程,并在索赔函数为指数分布时,......
按照对经典风险模型修正的侧重点,把国内破产理论研究中使用的模型进行了分类,讨论了新模型构建的方向.......
这篇文章，研究了带投资和债务利率的SparreAndersenJK险模型的绝对破产问题．首先，得到了在绝对破产时折扣罚金函数满足的带边界值的积......
研究了带借贷利率和流动资本的复合Poisson风险模型的Gerber-Shiu函数，导出了Gerber-Shiu函数满足的微分积分方程并得出了它的通解，......
在常数界分红策略及绝对破产的情形下，构造了罚金折现函数期望的辅助函数，并得出它所满足的积分微分方程．当索赔额服从指数分布时，通过......
在经典风险模型的基础上,在时间间隔为相位分布的情况下研究了有两种保费率的绝对破产风险模型的Gerber-Shiu函数,获得了相应的积......
本文考虑的是带投资的O-U过程保险风险模型的分红和破产时的拉普拉斯变换问题．根据内容本文共分为以下两章：第一章本章考虑全分红问......
本文主要研究了带借贷利率及流动资本的复合Poisson风险模型和带双重流动资本的复合Poisson风险模型.在带借贷利率及流动资本的复......
Levy过程是一具有独立平稳增量的随机过程，具有如马尔可夫性，无穷可分性等许多良好的性质，在金融数学中一直扮演着重要的角色．另一方面......
风险理论作为保险和精算数学的一个重要组成部分，是以保险公司的风险业务为主要研究对象，而破产论作为风险理论的核心内容对其研究至......
1903年,瑞典精算师Filip Lundberg提出破产理论的基础—复合泊松风险模型,随后,通过放宽关于索赔间隔时间和索赔额分布等的假设,经......
本文考虑的是带借贷和分红约束的复合泊松模型的分红问题。模型假设保险公司在盈余为负的情况下,允许通过借贷继续经营,同时当盈余......
本学位论文,主要是将绝对破产和分红策略引入到Erlang(n)盈余过程中.整篇论文共分为六章.第一章,我们首先介绍了风险理论中令人感......
破产理论是精算科学的重要理论之一。自从古典风险模型被提出以来,破产理论的内容不断得到完善和发展,运用的数学工具也日益丰富。......
绝对破产是指当盈余额小于零时,保险公司可以通过向银行贷款等融资手段来弥补暂时的赤字,继续经营.而当公司债务或者负盈余低于某......
在本文中,我们将关于两种风险模型进行重点研究。第一种风险模型是:带利率的风险模型;第二种风险模型是:带干扰的双险种风险模型。......
本文分别从绝对破产,Gerber-Shiu期望折扣罚金函数（简称Gerber-Shiu函数）和最优分红三个方面来研究了保险中的若干问题。我们研究的......
