本文在模糊环境下基于分数布朗运动研究了具有随机执行价的两类欧式看涨幂期权定价问题。由于资产收益率存在着明显的尖峰厚尾以及......

主要介绍G期望,并利用G-几何布朗运动描述标的资产的价格变动,进而得到带有常数红利率的欧式看涨期权和欧式看涨幂期权的动态定价......

本文主要讨论了标的资产受多个分数布朗运动影响的欧式幂期权定价问题：基于风险中性概率测度，给出了在有红利支付且无风险利率及红利......

假设标的资产的价格服从双分数跳-扩散过程,在利率、波动率均为常数的情况下,运用保险精算的方法研究幂期权的定价问题,给出双分数......

讨论风险证券价格受多个分数布朗运动与一个布朗运动组合影响的欧式幂期权定价问题.在风险中性概率测度的基础上并在有红利支付且......

文中在假设合约被终止的风险为非系统的风险情况下，利用风险中性估值原理和具有随机寿命的欧式未定权益的定价公式，研究了标的资产服......

1973年，两位伟大的金融理论家与实务家Fisher Black和Myron Scholes发表了他们的著名论文“期权定价与公司债务”([5])，给出了欧式期......

本文主要考虑欧式幂期权定价的两个问题:保险精算方法下支付连续红利的两类欧式幂期权定价问题以及带交易费用的欧式幂期权定价问......

本文考虑的是风险证券价格受多个分数布朗运动与一个布朗运动组合影响的两个期权定价问题:混合分数布朗运动下的欧式期权定价问题......

该文考虑了利率和标的资产价格的随机性和均值回复行为,把扩展的Vasick模型和分数O-U过程进行组合,在随机利率环境下,研究了标的资......

Black-Scholes定价公式的成立条件极其严格,因而不能精确刻画金融市场的特征。因此在混合分数维市场下,先给出并证明了关于拟条件......