分数O-U过程相关论文
自20世纪以来,布朗运动及其驱动的随机微分方程理论逐渐完善,常用来描述价格波动、信号变化等随机现象,在金融市场、物理工程、生......
通过一个分数布朗运动的极大不等式给出分数O-U过程参数的最小L^p范数估计的一个偏差不等式，进而得到该估计量的相合性。......
通过将几何亚式期权应用到再装期权中,解决了传统再装期权在再装日按B-S模型执行时所产生的经理激励问题,建立了几何亚式-再装股票......
本文考虑标的资产价格服从分数O-U过程,通过推广计价单位的选取以获取等价鞅测度,得到了无风险利率为非随机函数下的幂型重置看涨......
期权定价是金融数学和计量经济学的一个重要内容,它的研究和发展对金融学和资本市场都有广泛深远的影响。近年来,除熟知的欧式期权......
在以股票作为标的资产的期权定价研究中,研究股票价格服从分数Brown运动的期权定价,比传统的由标准Brown运动驱动的股票期权问题更......
本文从股价收益的时变性和波动的长记忆性两个方面考虑，建立了分数O-U过程；接着在分数风险中性测度下，利用分数情形下的Girsanov定理......
本文考虑在扩展的Vasicek模型和分数O-U过程驱动下的二元期权定价问题.运用拟鞅方法,得到了在随机利率情形下,股票价格在分数O-U过......
该文考虑了利率和标的资产价格的随机性和均值回复行为,把扩展的Vasick模型和分数O-U过程进行组合,在随机利率环境下,研究了标的资......
