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该文利用计量经济学的实证方法,比较深入地分析了中国股票市场的波动性的估计、预测以及其与成交量的关系问题.第一章首先分析叙述......
首先引入基于混合分布假设(MDH)的GARCH-M(广义自回归条件异方差)模型,因为GARCH-M模型是一个研究资产收益率和风险性关系的模型,......
股票市场微观结构理论认为,每日股票价格波动主要是由新信息流入市场而导致的,信息流入市场的直接结果是交易次数和成交量的变化.......
结合中国股票市场数据研究了混合分布假设,并给出了有流动性交易者的正态分布型混合分布模型.在模型推导的基础上,实证研究结果表......
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