方差模型相关论文
近年来，全球机构投资者越来越重视大宗商品在资产配置中的关键作用，并逐渐增加大宗商品期货在投资组合中的比重，大宗商品已经成为机构......
以Markonwitz的均值——方差投资组合模型(M-R模型)为基础,首先讨论了马科维茨证券投资组合理论,然后对证券投资组合实际应用进行......
该文着眼于针对更现实的金融环境,以经典的Markowitz均值-方差理论为基础,研究负债下资产组合的最优选择.首先,该文对资产与负债的......
现代金融理论是以理性人假设和有效市场假说为基本前提。然而，自二十世纪八十年代以来，世界金融实践中涌现出了大量的与现代金融理论......
随机规划问题是人们生活和工作中常见的,是各类含随机因素的管理问题的核心,也是解决各种含随机因素的管理问题的基础。在对随机优......
刚刚闭幕的北京奥运会是一项世界瞩目的盛事，能够亲身参与其中，对于我们每个人来说都是一件值得铭记终生的幸事。奥运会作为集经济、......
在条件异方差模型当中，波动率被定义为序列的条件方差，因此是潜在的不可观测的。如果要在模型建立之前研究波动率的性质需要采用模型......
随着中国人口老龄化的日益严重，我国的养老保障体系受到了严重冲击，基本养老保障的压力不断增大。而企业年金作为现代养老保障体系中......
马克维资（Markowite）的均值——方差模型是现代证券组合理论的基础。应用这个模型可以准确地确定n个证券组合的有效前缘。但是应用这......
通过导入组合投资模型(马克维兹均值-方差模型)给出商业银行分支机构作为理性人在收益率一定的情况下,信贷资金在各行业合理分配的......
马科维茨提出的投资组合模型是单目标二次规划模型,具有重要的理论乙目标证券投资组合决策模型.文章依据不同的投资者的个人偏好,......
股票市场微观结构理论认为,每日股票价格波动主要是由新信息流入市场而导致的,信息流入市场的直接结果是交易次数和成交量的变化.......
通过简单地介绍目前普遍应用的几种证券投资基金业绩评价模型,针对我国的实际情况,指出在实际应用过程当中一些值得关注的问题,最......
在金融市场中,投资风险有多种度量方法,风险价值方法(Value-at-Risk,缩写VaR)是最流行的方法之一。VaR方法是在给定的置信水平下,......
由于企业财务风险的存在，决策者在做出决策时，应衡量风险与报酬的关系，因此需要对风险进行度量。现行的风险度量模式主要有三种：方差模......
简要回顾了风险度量的发展过程,对主要的风险度量方法进行分析对比,指出其优点和不足,并分析了风险度量方法的未来发展趋势。......
VaR是目前国际风险管理的主流方法之一,文章将VaR应用到马科维茨的均值-方差模型中,构建了均值-方差的优化模型,并分析了该模型的......
摘要现代投资组合理论（Modern Portfolio Theory）是西方现代投资理论的核心组成部分之一，也是近几十年来财务金融领域引起广泛关注和......
证券投资者在投资时都要考虑两个基本要素：一个是收益，另一个是风险。绝大多数投资者都希望尽量增大投资的收益，而尽量减少投资的风险......
财务风险的度量存在三种主要方式:方差模型,LPM模型和风险值VaR模型,本文对这三种方法进行评价和思考,并且推演出了一套以方差模型......
