中国股票市场相关论文
2020年新冠疫情爆发,国内经济受到严重打击。股票市场被称为经济的晴雨表,对经济活动的变化能够作出快速反应,2020年2月3日我国股......
二十世纪九十年代起金融改革在中国正式拉开序幕,这对中国而言具有里程碑般的意义。短短三十年间,中国金融市场发生了翻天覆地的改......
中国股票市场存在着一种独特的交易制度—T+1交易制度。自从1 995年1月1日中国股票市场开始实施T+1交易制度以来,海内外的专家学者......
中国股票市场是全球最重要的资产市场之一,截止2020年2月,沪深两市总市值达到61.44万亿元,相当于中国2019年GDP的62%左右,是中国资......
资产的收益和风险之间的关系一直是金融市场中最为重要的问题之一,一方面研究它们可以实现学术上的突破,另一方面收益和风险之间的......
股票停复牌制度作为中国证券交易市场较早引进且存续至今的重要制度之一,不仅在证券交易市场中起着重要作用,也对市场上中小投资者......
投资是企业生产经营的主要活动,上市公司进行投资活动,必然会引起市场对该公司的重新估价,进而引起股价波动。中国股票市场作为全......
近年来,出现越来越多的金融现象不能被传统金融价值理论所解释,因而出现了行为金融学。相比传统金融学,行为金融学不把人视为绝对......
股票市场的参与主体及其影响因素之间存在复杂的非线性相互作用,进而实现信息的交互、流动、反馈、制约等行为。股票市场的结构及......
特质波动率是用来衡量股票特质风险的变量。根据经典的金融学理论,如果投资者可以持有有效的投资组合,那么股票的特质风险就会被完......
委托一代理理论的繁荣使得将公司控制权市场作为一种外部治理机制的新古典公司控制权市场理论深入人心，从而对公司控制权市场的研究......
<正> 人民币特种股票简称B股,是我国借鉴泰国经验对境外外国居民和公司发行的一种面值以人民币计,交付以外币(在上海以美元,在深圳......
<正> 一、内地企业在港上市的现实性内地企业在香港股票市场筹集外资有诸多优点:第一,有利于增加外资输入,满足内地对生产建设资金......
中国股票市场经过从1990年至今数十年的高速发展,在经济中的地位不断提升,股票市场为投资者提供获益机会,为企业提供扩大规模的机......
基于沪市和深市换手率、非流动比率、流动强度的视角,构建时变参数计量经济模型,实证分析美联储货币政策对中国股票市场流动性的异......
利用历史累积交易金额数据,本文构造了中国股票市场增量注意风险补偿和存量注意风险补偿,并检验其对中国股票市场收益率的预测能力......
股票作为金融市场的重要组成部分，它的趋势与波动能够反映一个国家的政治、经济和社会状况。随着中国股票市场的不断完善，人们对于股......
资产定价问题一直是金融学研究的核心问题之一。早期的资本资产定价模型是单时期的静态模型，不能解释股票市场的市值效应和账面市值......
股票市场质量关乎着实体经济的发展。政治、经济、文化、社会和国际因素都是影响股票市场质量的关键因素，但制度因素才是根本因素。......
传统风险定价理论认为风险与收益正相关，投资者在承担风险的同时要求获得风险补偿。但是，近年来的多项研究表明在资本市场中存在风险......
中国股市起步较晚，但发展迅速。中国经济进入新常态后，经济发展对股市稳定性的要求也更高。目前来看，中国股票市场运行仍处于不平稳的......
本文以中国1991年到2019年的A股公司为研究样本，采用非参数方法以季度内日收益率将股票波动率分解为来自市场层面的波动率、来自行......
本文旨在探讨突发事件对中国股市收益率的影响,选取上证指数、深证成指、沪深300指数代表中国股票市场走势,运用在GARCH簇模型下的......
中国股票市场发展至今,经历了无数的变革,而有关价值投资理论在中国股票市场的实用性出现了褒贬不一的观点。文章以2014年5月至202......
在信息不对称的市场环境下,公司透明度通过影响投资者的交易进而影响资本成本.本文采用二阶段多元回归方法,考察了我国上市公司的......
本文给出了运用三种趋势分解法得出的中国股票市场上关于12种价格系列的非线性统计检验结果.结果表明:首先,尽管第一种差别最弱,然......
随着我国经济的飞速发展,股票市场在我国经济发展中起着越来越重要的作用,股票市场与宏观经济之间的联系一直都是学者们热议的话题......
股票市场的参与主体及其影响因素之间存在复杂的非线性相互作用,进而实现信息的交互、流动、反馈、制约等行为。股票市场的结构及......
特质波动率是用来衡量股票特质风险的变量。根据经典的金融学理论,如果投资者可以持有有效的投资组合,那么股票的特质风险就会被完......
随着互联网的飞速发展,我们已经进入了信息化的大数据时代,网络媒体传播信息的速度越来越快,网络媒体对社会经济发展和公司治理机......
近年来许多学者通过实证研究,发现股票的特质波动率与预期收益相悖于传统理论,呈现显著的负相关关系,“特质波动率之谜”由此产生......
摘 要：通过对上证指数和深成指数2010—2019年收益率情况的总结，分析我国近十年的股票市场季节性特征，并运用功效系数法对收益率进行......
能向股市不断注入优质公司的IPO究竟何时能重启?股票市场最基本的融资功能到底在什么时候才能恢复?IPO重启是否必然造成股指下跌?......
本文利用上证A股市场1999-2009年相关数据,分别采用CMLX(2001)的非参数方法和基于CAPM模型的参数方法度量了中国股票市场公司特质......
本文使用文本挖掘技术将新闻文本信息量化,实证研究了互联网财经信息对中国证券市场的影响.研究发现沪深两市的上市公司新闻经媒体......
积极型资产组合投资策略旨在通过基本分析和技术分析选择具有超额收益的股票,并通过构造投资组合,获得超过市场组合收益的回报,因......
由于传统的风险价值、条件风险价值等下方风险度量没有考虑尾部数据的变异性,在刻画极端金融风险方面具有较大的缺陷.本文从尾部条......
本文分析了2005年6月7日来的股票风险情况，先将上海股票市场划分为“牛市”，和“熊市”两个阶段，采用GARCH模型实证研究中国股票......
近年来我国股票市场发展的速度逐渐加快，在发展期间从最开始的问题暴露到后来的积累经验、初步治理，都对完善企业的经营发展机制、对......
本文假定投资者具有常绝对风险厌恶(CARA)效用函数，采用非参数估计方研究了期望效用最大化的投资组合选择问题。首先，我们基于组......
本文使用中国A股市场所有的非ST股票计算平均相关性指标，并利用Fama-MacBeth方法检验相关性风险在中国股票市场是否得到定价回......
本文使用2016年4月1日至2016年6月30日的深圳市场订单簿逐笔交易数据动态重构了不同时刻的限价订单簿,构造了与传统深度指标相比更......
该文共分6章,对当前国际股指期货的发展特征、股指期货的定价、开设股指期货必要性与可行性、股指期货的合约设计、交易所选择、以......
本文采用四种具有代表性的衡量波动性的指标来研究行业指数的波动特征，结合对行业风险差异的探讨将总风险量化分解为与市场相关的风......
中国证券市场正处于一个飞速发展的时期，各种规章制度不断出台，国家对市场的管理也日趋完善。上市公司所披露的会计信息是否真实，盈余......
