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分析了几种相关结构函数(Copula)表示的相关结构模型,给出了用相关结构函数对金融资产间的相关结构进行建模的方法.结果表明混合Gu......
借助广义自回归条件异方差与广义帕雷托分布模型结合相关结构函数构建了资产收益率间的联合分布函数,并比较了不同的边缘分布和资......
极值统计是专门研究很少发生,然而一旦发生却有巨大影响的随机变量极端变异性的建模及统计分析方法。分位数回归是给定回归变量X,......
在人们的认知范围内,极值事件较少出现,然而一旦发生影响重大.极值统计理论的产生与发展,为这类随机事件的统计分析提供了理论依据......
近年来,随着现代工业和交通运输业的飞速发展,大气中排放物的数量越来越多,种类也越来越复杂.当大气中某些排放物存在的量足够大,......
分位数回归是给定回归变量X,估计响应变量Y条件分位数的一个基本方法。它不仅可以度量回归变量在分布中心的影响,而且还可以度量在......
极值事件很少出现在人们的生产和生活中,但是它一旦发生所带来的影响是非同寻常的,所以近年来人们开始关注对极值事件出现规律的研......
本文主要是应用分位数回归方法对条件VaR估计展开实证研究；并对Copula分位数回归以及Copula函数在金融风险的尾部相关性分析中的应......
