资产组合相关论文
随着近年来对社会融资结构的调整,房地产资产证券化产品的市场模式已形成,并在产品设计上从资产内容、交易结构、信用保障等方面均......
由于俄乌冲突及脱碳进程影响，2022年全球天然气市场呈现新的发展态势。文章基于全球天然气价格和供需形势的研判，剖析了国际油公司LN......
本文以我国A股上市的6家商业银行2015～2018年的财务年度数据为研究样本,实证分析商业银行资本充足率的影响因素。结果表明:权益、贷......
T公司是一家从事证券投资的资产管理公司,得益于中国的资本市场的发展,其资产管理规模日益扩大,随之而来的资产管理成本与效率问题......
自1952年马科维茨的资产组合理论开启了现代资产配置理论后,资产配置理论成为一门重要的学科,为投资者进行资产配置提供了重要的依......
为优化资产组合方案,考虑单资产分布的非对称性、异方差性、尖峰厚尾性等特征,资产之间的时变非线性相关性,建立了Copula-非线性分......
随着我国金融市场的繁荣发展,人们对于财富管理的需求逐渐呈现出一种多元化的趋势,投资类产品数量急剧增加,部分金融产品的收益序......
信托滥觞于英国,兴盛于美国,因其精巧的设计制度和实践魅力,大陆法系国家也纷纷引进。尤其在金融领域,信托愈加受人们青睐,各种信......
在我国经济进入新常态的背景下,对我国人民和银行机构在财富管理中资产配置能力的提升提出了新的更高的要求,那么我国人民和银行机......
银行是金融市场的重要组成部分,信用风险是银行面临的各种金融风险中最重要的风险之一.该文的主要内容分为三个部分,第一部分阐述......
近年来金融危机的频繁发生，不得不让投资者谨慎选择资产组合的方式，希望能够获取自己的预期收益，不至于自己的投资没有回报，抑或是损失......
人寿保险公司的经营包括承保业务和投资业务，随着金融市场的发展，寿险资金投资业务已经成为现代寿险公司生存和发展的重要手段。寿险......
相对于投资股票和债券时你只能得到拥有一张证书，投资红酒有它的独特之处。因为你拥有的是有形资产，你可以选择把葡萄酒喝掉。因此对......
资产组合问题是数理金融学研究的重要课题之一，它主要研究在各种不确定因素的影响下，如何寻求收益最大且风险最小的投资组合。多因素......
本文从基础理论出发，将VaR模型应用于证券投资基金的风险度量和风险管理上，层层展开论述，对市场经济条件下证券投资基金的风险识别、......
历史告诉我们，黄金具有在战争、剧变、危机时期和改朝换代中保持原有价值的特殊功能。在货币市场上，黄金投资是投资组合的重要组成部......
无形资产评估是单项资产评估中的一个重要组成部分.在评估实务工作中,由于无形资产不同于其他单项资产的诸多特点,无形资产评估也......
随着金融自由化、全球化趋势的加强和金融竞争与创新的发展，建立全面风险管理模式是现代商业银行发展的必然趋势，也是商业银行谋求持......
该文通过考察证券网上交易在中国的发展和外资证券服务机构进入中国证券市场的策略步骤,寻找两者之间的必然联系,从而得出该文主要......
文章首先指出保险公司风险管理的必要性,然后分析了保险经营所面临的主要风险：第一,产品定价风险,即由于保险产品需要依靠估计成本......
中国银行全称中国银行股份有限公司，作为一家国际化的国有商业银行，中国银行的外汇存贷款、国际结算、外汇资金和银行卡等业务与国内......
本文从北京二七机车厂工业公司(以下简称工业公司)面临的内、外部环境变化谈起，阐明了企业管理诊断的意义和目的。接下来，论文回顾了......
新中国的证券市场是在邓小平理论指导下发展起来的。实行社会主义市场经济，必然会有证券市场。我国证券市场的正式建立以1990年12月......
家庭是构成整个社会经济的细胞元素,其对资产的组合决策直接关乎着我国经济结构的组成和经济发展的方向。家庭合理的资产组合行为......
公司债自2007年正式发行以来，特别是2015年公司债发行新规实施之后，交易所公司债规模迅速扩容。伴随着规模的扩大，信用风险事件发生的......
VaR模型是一种利用标准统计技术评估资产组合的风险的方法.近年来,它在风险管理领域变得越来越流行.该文讨论一个公司风险管理的数......
本文对Markowitz的资产组合选择模型在卖空条件下的最优解进行了一些讨论。除了传统的Lagrange乘子法之外，还利用矩阵工具，将一般均......
本文致力解决几种实用性提法：首先考虑具有某种不确定性的交易费用及预算约束的指数跟踪资产组合的再平衡问题。在已有的模型中，预算......
本文讨论用算法择优选股并研究股票与指数的相关性特征；以及对数据进行加工处理、采用数据平滑处理，平均加权、不平均加权，以解决实际......
本文讨论了股票指数跟踪问题，它的基本问题是，如何根据股票指数以及每个股票的价格的历史数据，创建一个资产组合并持有不变，然后在一定......
从20世纪中叶马科维茨提出均值-方差模型至今，投资组合问题始终是众多学者研究的热点。然而，现实中的投资者经常对预期的收益水平和......
安徽省地处中国中部，是我国的重要省份之一，相比中部其他地区在经济和金融总量上都处于比较领先的位置。依据国家统计局在2013年上半......
该文首先对VaR这一风险测量方法进行综合描述,包括VaR兴起的背景、计算的基本原理、典型的计算模型、模型的有效性评估以及对VaR方......
在中国,随着证券市场的逐渐发展,股指期货的推出已是指日可待.对于投资者,特别是机构投资者,在指数期货推出后,如何系统、深入地剖......
从该文的结构上,共有五章,十一节.全文分为两上部分,第一,二章为第一部分,第三,四,五章为第二部分.第一部分是从宏观方面进行论证,......
自从1952年马柯维茨开创性地提出用方差作为风险度量以来,金融风险计量技术日新月异,涉及各个金融领域,极大地推动了金融市场的发......
信用风险是指金融交易中市场交易对手违约或信用品质潜在变化而导致损失的可能性。信用风险是商业银行面临的最主要的风险,也是最......
封闭式基金折价问题是长期以来困扰资本市场的一个的难题。从理论上分析，封闭式基金的折价交易现象与有效市场(EMH，EfficientMarketH......
信用风险是最古老的风险之一，它是随着商业银行的产生而产生的。由于信贷业务范围的扩大、经济环境的变动以及信息不对称现象的存在......
投资组合理论是金融学中的重要研究课题之一，其目的是寻求一个最优投资组合在给定收益水平下使投资风险最小化，或者在给定的投资风险......
信用风险是银行所面临的主要风险之一。对信用风险的准确度量微观上有利于银行的经营安全，宏观上有利于整个金融体系的稳定和经济的......
当前对于资产日内波动率及在险价值（VaR）的研究中，对单个资产非等间隔日内VaR已经有了一套比较有效的方法，但资产组合VaR仍停留在等间......
银行业是一个高风险行业。20世纪90年代初，曾出不穷的业务创新使得各金融机构面临的风险种类和风险水平迅速增加。随着一系列金融灾......
