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稳健模型.相关论文

信用资产组合优化的“条件在险值-补偿”型随机规划模型

本文对于信用资产组合的优化问题给出了一个稳健的模型，所建模型涉及了条件在险值（CVaR）风险度量以及具有补偿限制的随机线性规划框架......

期刊

信用资产组合优化条件在险值随机规划稳健模型. credit portfolio optimization CVaR stochastic prog

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