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信用资产组合优化的“条件在险值-补偿”型随机规划模型

来源 :应用数学与计算数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：usa8577037

【摘 要】

：

本文对于信用资产组合的优化问题给出了一个稳健的模型，所建模型涉及了条件在险值（CVaR）风险度量以及具有补偿限制的随机线性规划框架，其思想是在CVaR与信用资产组合的重构费用之

【作 者】

：

范臻 

【机 构】

：

中国建设银行上海分行电子银行部

【出 处】

：

应用数学与计算数学学报

【发表日期】

：

2006年1期

【关键词】

：

信用资产组合 优化 条件在险值 随机规划 稳健模型. credit portfolio  optimization  CVaR  stochastic prog 

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本文对于信用资产组合的优化问题给出了一个稳健的模型，所建模型涉及了条件在险值（CVaR）风险度量以及具有补偿限制的随机线性规划框架，其思想是在CVaR与信用资产组合的重构费用之间进行权衡，并降低解对于随机参数的实现的敏感性．为求解相应的非线性规划，本文将基本模型转化为一系列的线性规划的求解问题．

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