条件在险值相关论文
本文对于信用资产组合的优化问题给出了一个稳健的模型，所建模型涉及了条件在险值（CVaR）风险度量以及具有补偿限制的随机线性规划框架......
在常态化疫情防控的背景下,商业银行系统性金融风险有上升迹象,这对央行实施货币政策工具和力度的把握提出了更高要求。本文利用条......
大型钢铁企业生产需要大量如镍、铬等贵金属原料,而这些原料价格波动剧烈,品种繁多,占用采购资金巨大,使得企业在采购过程中要面对......
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”＄ MN。W;- __._——————》 砧叫]们......
本文采用条件在险值CoVaR、边际期望损失MES、金融巨灾风险指标Catfin、SRISK、中国CISS指数,研究了我国44家上市金融机构的系统性......
净利差是反映商业银行盈利能力的重要效率指标,也是评价商业银行存贷款定价能力的有效指标。对商业银行净利差的研究可以分析并预......
针对股票市场Value-at-Risk(VaR)和Expected Shortfall(ES)预测问题,选取了我国上证综合指数和深证成分指数以及创业板的收益率数......
考虑到金融资产收益序列的时变性和厚尾性，本文采用GARCH模型和EVT模型相结合的方法研究人民币汇率风险测度，求出了相应置信水平下的......
