条件在险值相关论文
在防范化解重大金融风险背景下,深入研究金融-实体之间的系统性风险传递,对我国经济发展有着重要的意义。采用EVT-时变t Copula-Co......
本文对于信用资产组合的优化问题给出了一个稳健的模型，所建模型涉及了条件在险值（CVaR）风险度量以及具有补偿限制的随机线性规划框架......
大型钢铁企业贵金属原料采购的风险是多方面的,但原料本身价格的剧烈波动是最主要的因素之一。为了更好控制贵金属原料价格剧烈波......
在常态化疫情防控的背景下,商业银行系统性金融风险有上升迹象,这对央行实施货币政策工具和力度的把握提出了更高要求。本文利用条......
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我国基金业正处于快速成长的阶段,且已成为我国资本市场的重要组成部分。基金家族化是我国基金业发展的一个趋势,并且正影响着基金......
本文采用条件在险值CoVaR、边际期望损失MES、金融巨灾风险指标Catfin、SRISK、中国CISS指数,研究了我国44家上市金融机构的系统性......
净利差是反映商业银行盈利能力的重要效率指标,也是评价商业银行存贷款定价能力的有效指标。对商业银行净利差的研究可以分析并预......
针对股票市场Value-at-Risk(VaR)和Expected Shortfall(ES)预测问题,选取了我国上证综合指数和深证成分指数以及创业板的收益率数......
考虑到金融资产收益序列的时变性和厚尾性，本文采用GARCH模型和EVT模型相结合的方法研究人民币汇率风险测度，求出了相应置信水平下的......
