非指数折现函数相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

非指数折现函数相关论文

非指数折现函数下均衡周期分红策略的研究

近些年,最优分红问题是保险精算研究的核心内容,它在保险和金融领域中一直备受学者的广泛关注.常见的分红策略有很多,其中周期分红......

学位

非指数折现函数均衡周期分红策略扩展的HJB方程系统谱正Lévy过程

基于时间不一致性和约束的保险公司最优决策研究

随机最优控制或动态规划方法是解决经济金融中许多动态优化问题的有力工具.随着经济金融理论的不断丰富和发展,出现了许多的时间不......

学位

均值-方差准则时间一致性比例再保险均衡策略均衡值函数扩展的HJB方程非指数折现函数分红对偶模型破产概率偿付能力约束跳扩散过程偏微分积分方

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