跳扩散过程相关论文
随着经济的不断发展,远期合约、期货、期权等金融衍生品受到了越来越多衍生品交易者的青睐.期权作为一种最重要的金融衍生品,受到......
本文研究不同金融市场模型下的期权定价,主要是不完全市场模型下跳扩散幂式期权模型和两值期权模型的定价。金融市场模型涉及标准......
经过多年的发展,订单执行的理论研究和实践已经取得了相当丰富的成果,但是一般的市场冲击模型不考虑执行风险,给出的最优策略事实......
针对由期权和固定收益类产品组合而成的结构性理财产品,本文基于互联网金融模式对结构性理财产品进行风险度量理论、方法及应用研......
本篇论文主要研究了跳扩散过程的随机变换问题与跳扩散随机控制系统的相关理论及其应用。本文主要包括了五部分内容:第一部分叙述......
在金融实践中，投资过程往往伴随着负债，且金融资产的价格过程不一定是连续过程。因此，负债和跳扩散模型的引入将使得研究结论更符合市......
近年来,随着保险业以及金融业的蓬勃发展,风险资产的管理以及衍生品的定价等问题变得越来越重要.为了更精确地刻画各种资产的动态......
这篇硕士论文研究了基于跳扩散过程的短期利率模型，在随机微分方程部分，基于方程解的存在唯一性，我们主要研究了测度变换的存在性。这......
现代金融理论伴随着金融市场的发展逐步成熟和完善，各种金融衍生产品层出不穷。特别是期权，由于其具有良好的规避风险、价值发现和风......
金融衍生工具是一类新型的风险管理的金融工具。期权是最基本的金融衍生工具之一，而期权理论研究的重点之一就是如何确定日趋复杂的......
随着金融和保险市场的发展，风险理论已经成为金融数学和保险精算中的重要研究方向之一，金融风险管理是指公司利用金融工具来管理其风......
本文旨在建立一个期权定价模型，并研究一类波动率衍生品--方差互换，其中标的资产价格状态服从一个随机分式波动率的跳扩散过程。在此......
本文主要研宄了标的资产服从跳扩散过程的实物期权的定价问题及其风险度量问题。在实物期权的定价方面，用跳扩散过程刻画标的资产价......
把终期的期望亏损定义为风险,研究了标的资产价格服从跳扩散结构时的自筹资最小亏损风险套期保值.首先通过Monte-Carlo模拟生成标......
在跳扩散价格模型下,利用扩大信息流方法解决了内部信息者的风险最小套期保值问题.首先构建了内部信息市场模型,提出了内部附加信......
权益指数年金收益在最小保证基础上,能参与特定权益的收益.通常权益指数年金定价是在假设权益指数遵从Black-Scholes模式下进行的,......
目的：对于一类带有泊松跳过程的分数布朗控制系统，研究随机最优控制输入的存在性问题。方法分数布朗运动的伊藤公式和随机微积分理论......
在股票服从跳扩散模型及利率满足有随机跳的均值回复过程的不完全市场下，讨论了股票，债券和银行存款的组合选择投资问题．应用动态规划......
主要讨论欧式期权的定价公式。首先给出一个B-S期权定价公式的简化方法,使具有一般微积分知识的读者就能理解;并假定股票价格过程......
假定股票价格的跳过程为比Poisson过程更一般的跳过程一类特殊的更新过程，在风险中性的假设下，推导出了具有随机利率的跳扩散模型的......
研究了跳扩散过程下期权价值所满足PIDE方程的数值计算方法.利用四阶差分格式对空间离散,引入四阶Lagrange插值多项式对边界进行延......
本文提出了一个新型期权称为数字幂交换期权.这种期权是在幂交换期权的基础上,在其损益函数上增加了一个关于两种标的资产幂函数比......
建立了跳过程为非爆炸性计数过程的跳扩散模型,讨论了完备市场下的财富优化与市场均衡.利用随机分析的方法,构建了唯一的等价鞅测......
障碍期权是与路径有关的期权,因而它的定价计算是非常复杂的.在标的资产价格服从跳扩散过程的假设下,应用风险中性定价原理和Girsa......
在跳扩散过程模型下研究了远期起点期权的定价问题.首先利用Girsanov定理得到了跳扩散模型下鞅测度的表示式,然后利用鞅定价理论得......
利用鞅方法,我们给出跳扩散过程的偏差不等式,推广了之前关于纯Lévy跳过程在类Cramér条件下的结论,同时我们的方法对于L......
研究资产价格带跳环境下红利支付对投资者资产配置的影响,投资者将其财富在风险资产和无风险资产中进行分配,在终端财富预期效用最......
假定股票价格的跳过程为一般的计数过程,建立了股票价格服从跳扩散过程的行为模型。运用随机分析中的鞅方法,讨论了当利率为随机变......
应用Ito^公式和凸分析方法,研究带有时滞和跳扩散项的随机问题最优控制变量的存在性,得到了该问题的充分型最大值原理.建立了原问......
文章主要讨论欧式期权的定价公式，假定股票价格过程遵循带Poisson跳的扩散过程，在股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数......
Merton在1976年建立了著名的跳扩散模型。本文利用了随机分析中的鞅方法推广了Merton关于欧式期权定价的结果，讨论了跳扩散模型的一......
目的研究跳过程为非爆炸性的计数过程的跳扩散模型下的优化财富问题。方法假定股票只在特定的时间分红，支付的数量等于证券价格的固......
本文在标的资产价格服从跳扩散模型的假设下，运用Girsanov定理获得了价格过程的等价鞅测度，用期权定价的鞅方法得出障碍期权的定价公......
摘 要 研究基于公司资产价值服从双指数跳扩散过程，公司负债服从连续扩散过程的公司债券定价问题.首先用计价单位方法给出简单情况......
假定股票价格服从跳扩散过程,在完备市场的条件下,讨论了小额投资人投资行为的风险以及亏空风险最小化的财富优化问题,利用随机分......
摘 要 考虑了股票价格服从带时滞泊松跳的跳扩散模型的欧式交换期权定价问题，运用无套利理论推导出期权价值微分方程，利用变换计价单......
利用风险中性原理研究标的股价服从跳扩散过程的奇异期权定价问题,推导出标的资产价格服从跳扩散过程的上限型权证及局部支付型权......
应用风险中性定价原理,研究标的股价服从分数跳扩散过程的幂期权的定价问题,并得出该情况下欧式看涨幂期权、看跌幂期权的定价公式......
在风险中性假设下，通过建立以外币计价的股票价格服从带跳扩散过程的随机微分方程和外币汇率的随机微分方程，考虑到影响外汇汇率的因......
文章假定基础资产股票价格的跳过程为比Poisson过程更一般的跳过程——一类特殊的更新过程，考虑股票支付红利的情形。在市场无套利......
文章假定标的资产服从跳-扩散过程,讨论了欧式期权定价模型的数值近似方法——二叉树结构的鞅测度的确定和选择;证明了在二叉树的......
利用偏微分方程理论,建立一类具有瞬时波动率的跳扩散期权定价模型,并给出了期权定价在Brown运动和Possion过程双重作用下的一些性......
研究了股票价格的行为模式,运用随机分析中的鞅方法推广了Merton关于欧式期权定价的结果.改变了Merton期权定价模型的基本假设,认......
This work is concerned with coupling for a class of Markovian switching jump-diffusion processes.The processes under con......
应用风险中性原理研究基于跳扩散过程的欧式双向期权定价,在假设标的资产价格服从跳扩散过程的基础上,推导出标的资产价格服从跳扩......
不同于具有固定执行价格的一般欧式期权,把市场指数作为参照基准,将欧式指数化股票期权的期末执行价格构造成一个随市场指数变化的......
文章首先建立一个包含多个跳跃过程并且股价的跳跃幅度服从对数正态分布时股票价格模型,在风险中性的条件下,利用期权定价的鞅方法......
