比例再保险相关论文
本文,站在保险公司的立场,我们用一种新的保费原则研究了最优投资再保险问题。假设保险公司在和顾客续签合同时会考虑历史索赔:如......
本文从保险公司的角度出发,研究达成某目标准则下关于最优投资和比例再保险的问题。我们采用了复合泊松以及扩散逼近模型来刻画保......
保险公司是金融市场中非常重要的一部分,其投资和保险业务是当下研究的热点之一.因此,在这篇论文中,我们研究保险公司在金融市场中......
本文主要利用随机控制理论、动态规划原理、随机分析等数学工具分别在经典风险模型和二元相依索赔风险模型的扩散逼近下研究具有模......
本文旨在研究保险公司在终端时间确定情形下的最优适应性和确定性投资与再保险问题,首先假定保险公司的盈余可以投资于一个无风险......
本文研究了在相依风险模型的框架下保险公司的最优投资和再保险问题.在均值方差准则下,利用博弈论的相关理论,求解扩展的HJB方程系......
以保险公司的最终财富期望指数效用最大为目标,研究了最优比例再保险和投资策略.假设无风险资产利率是可变的,同时投资回报服从Vas......
将保险公司的盈余过程建立在纯扩散模型基础上,考虑将盈余投资于Black-Scholes风险资产和无风险资产,同时为降低运营风险,保险公司......
允许保险资金投资于无风险资产和风险资产组合两类金融资产的前提下,以终期财富最大化为目标,通过VaR进行风险测度,以原保险公司最......
近年来,在风险过程中考虑相依结构受到越来越多精算理论学者和实践者的关注.本文在完全离散再保险模型中考虑两种不同形式的相依风......
本文考虑了一个能够再保险、分红和再融资的保险公司的资金流的脉冲控制问题。为了切合实际，当进行分红和融资时加入了固定的和按比......
风险管理对于保险商和再保险商是一个重要的课题.再保险是一种保险形式,它是保险商为了转移风险,降低面临风险的压力,而购买的保险......
随机最优控制或动态规划方法是解决金融经济中的许多动态化问题的有利工具。随着金融经济理论的不断丰富和发展,出现了许多的时间......
再保险优化一直是精算科学领域一个重要的课题。众所周知,保险公司收取投保人保费并对投保人的风险负责。同时,保险公司也会在金融......
对于保险公司来说,风险管理的一个可行的方案是在可能发生破产前及时得到预警。在初始盈余确定的情况下,是否破产取决于保费的积累......
本文研究了相依风险的最优再保险问题,我们认为保险公司采用比例再保险,并且将盈余以固定利率投入一个无风险资产中。假设保险公司......
本文将行为金融学中的损失厌恶概念引入到保险公司的投资再保险问题研究中,对在损失厌恶情形下保险公司的最优策略进行了分析。当......
根据监管规定,保险公司必须提存一定水平的准备金。鉴于此,保险公司必须保持盈余不低于这个准备金水平。将保险公司盈余首达该准备......
近些年,养老金机制的优化管理已经日益成为一个重要的研究课题.原因很明显:一方面，由于养老金资本高度集中，它们在金融市场发挥着重......
这篇论文中。我们考虑了离散时间马氏链利率状态下的比例再保险的风险模型，并且假定其保费收取和支出均为自回归结构（AR(1))。我们得......
本文主要研究保险风险与随机网络两方面中的若干问题.第一部分,我们首先给出了有关重尾分布的若干性质,然后讨论了常利率平稳更新......
本篇文章主要考虑的是如何最大化全部折现分红和最终的固定资产P的和。其中最终固定资产P表示保险公司在破产时所拥有的固定的可折......
本文考虑了在可进行非廉价比例再保险并带有破产值的扩散模型中的最优风险控制问题。此处“非廉价”指的是再保险公司所要求的安全......
最优分红和最优再保险问题一直都是保险风险理论中很重要的两类问题,现在对此类问题的研究基本上就是对古典风险模型进行改造和推......
近年来,最优再保险与投资策略问题已成为保险数学研究的一个重要问题,它为保险公司的日常经营活动提供理论支持与指导,因此对其的......
红利分配问题自从上世纪以来一直都是金融保险研究的一个热点问题，它主要来源于对公司金融/财务决策问题的研究。De Finetti最先提......
一个保险公司,在收取保费的同时,也将承担支付保额的风险,有时还会因为支付保额过高而导致公司破产.所以,如何采取合理的手段。比......
本文主要针对具有多类不同风险的保险公司,对比例再保险合同,在不同的约束准则下探讨最优比例再保险策略的问题.在随机占优约束下,......
近年来，保险公司的险种产品日益增加，随之而来的风险也逐渐增加。于是保险公司选择对赔款进行再保险来减少面临大赔案的可能性，但是需......
在金融机构中,保险公司发挥了越来越重要的作用.保险公司在帮助投保人规避风险的同时也实现了自身的盈利,增加了金融市场的效率,在......
本文运用递推方法研究了利率具有一阶自回归相依结构的离散时间比例再保险风险模型,得到了破产前盈余分布、破产后赤字分布以及它......
本文考虑了一类保费和理赔额均为相互独立随机变量,且利率为Markov链的离散时间比例再保险风险模型.利用递归更新技巧,得到了破产......
带随机利率离散时间风险模型中一般利率变化本文考虑一类保费和理赔额均为相互独立随机变量,且利率为二阶自回归相依结构(MA(2))的......
本文从联合保险市场Pareto最优风险转换出发,考虑保险公司不仅是分出再保险自己公司承保的风险,也可以分入再保险以分保其他公司的......
本文对跳-扩散风险模型,在赔付进行比例再保险,以及盈余投资于无风险资产和风险资产的条件下,研究使得最终财富的指数期望效用最大......
运用组合投资理论的均值方差原则 ,分析了保险公司规避风险的问题 ;针对比例再保险的不同险种 ,建立了多目标规划模型并求解 ,确定......
本文运用递推方法研究了利率具有一阶自回归相依结构的离散时间比例再保险风险模型，得到了破产前盈余分布、破产后赤字分布以及它们......
本文在假定资本市场变动与保险公司资本收益变动存在相关性的情况下,研究了保险公司最优再保险策略问题.利用HJB-变分不等方程,获......
本文对索赔次数为复合Poisson—Geometric过程的风险模型，在保险公司的盈余可以投资于风险资产，以及索赔购买比例再保险的策略下，研究......
本文考虑了一类保费和理赔额均为相互独立随机变量,且利率为Markov链的离散时间比例再保险风险模型.利用递归更新技巧,得到了破产......
在假定保险公司与再保险公司有相同风险溢价率的情况下，以最大股东回报为目标，通过选择幂函数作为效用函数，运用HJB-变分不等方程，分别......
假设保险公司在考虑比例再保险下，并将盈余资金在无风险资产和风险型资产中进行配置，考虑了利率的随机性，建立了求解相应的HJB方程，并......
本文假设保险人可以进行再保险，并且允许其在金融市场中将资产投资于风险资产和无风险资产，其中风险资产价格采用随机脉冲模型来刻画......
本文讨论了再保险市场达到均衡状态的定义、性质以及与Pareto最优的关系....
本文研究了投资影响下的再保险策略，利用有关的线性正倒向随机微分方程，获得投资影响下再保险的自留比例或自留额的计算式子．......
本文研究了在相依风险模型的框架下保险公司的最优投资和再保险问题.在均值方差准则下,利用博弈论的相关理论,求解扩展的HJB方程系......
