非线性VaR相关论文
目前,最普遍的风险管理方法是:VaR(Value at Risk含义是风险中的价值)风险测量技术,而该技术在测量包含有非线性头寸的资产组合回......
随着全球金融市场的快速发展,各种金融衍生产品涌流而成,金融衍生产品市场得到了迅猛发展。金融衍生产品能够实现套期保值、风险管......
提出了一种多元厚尾分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型.用多元混合正态分布来描述汇率回报分布厚尾特征,推导出多元混合正态......
高维期权组合VaR值的计算时间和计算工作量随着市场风险因子维数的增加而迅速增加.为此,引入投影降维技术,用少数几个风险因子来解......
20世纪70年代以来,世界范围内的银行危机表现出范围更广、危害更深、传染性更强等新特点；在每一次银行危机发生过程中及之后,各国政......
