外汇期权相关论文
随着人民币汇率形成机制日益市场化，人民币汇率双向波动、弹性增强，外经贸企业迫切需要加强汇率风险管理。合理运用外汇衍生品对冲外......
众所周知,具有一个或者两个反射边界条件的扩散过程（尤其是反射布朗运动和反射Ornstein-Uhlenbeck过程）在许多领域都有着非常重要的......
隐含波动率微笑（Volatility Smile）长久以来一直是期权研究领域中倍受瞩目的研究议题,且若Black-Scholes模型中所假设之常数波动率是......
学位
基于贸易摩擦背景下山东省外贸企业发展环境的分析,归纳总结了山东省外贸企业面临的风险,进而从出口信用保险、贸易融资方式和金融......
随着经济全球化的推进和世界经济的飞速发展,全球性的竞争日趋激烈。企业为了在激烈的市场竞争中保持优势,开始在全球范围内寻找合......
文中第一部分，介绍了我国企业现阶段所面临的汇率风险的具体情况：我国企业汇率风险的管理现状，利用衍生工具管理企业汇率风险的意义及......
中国加入世贸组织之后，面对复杂的国际市场，我国企业跨国经营活动日趋频繁与复杂，而在全球化经营风险中，外汇风险是涉外企业面临的最主......
随着我国转向有管理的浮动汇率制度，涉及跨国业务企业的汇率风险不断增加。其中，由于银行业外币规模较大、对外业务相对频繁，汇率风险......
近年来，随着金融市场的逐步发展与完善，投资者在追求投资回报与规避投资风险之间的矛盾日趋明显。越来越多的投资者希望通过期权投资......
当今社会，经济高速发展，期权这个自20世纪发展至今的产品已然成为欧美衍生品市场中最重要的一员，而其中的外汇期权也越来越受各类市场......
金融衍生品定价是现代金融学理论中的重要内容,对衍生品定价的研究打开了金融数学领域的大门并且推动其快速发展.衍生品定价的鞅方......
外汇期权作为一种出现最晚发展最快的金融衍生品，其良好的避险作用，受到各个国家和经济体的青睐，对于其定价模型的研究也在不断的发展......
在进行国际资产配置时，对汇率间相关系数的预测会影响到投资者的配置决策，继而影响到投资效用。本文以英镑、日元、欧元、加元两两间......
[摘要]如今的时代步入了经济全球化的进程，我国越来越多的非金融企业也顺着这个潮流走出国门，在国外市场打拼。但是2008年的爆出的金......
期权,从字面上来看,“期”是未来的意思,“权”是权利的意思.期权(Option)就是指是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一......
摘 要：外汇期权属于期权家族中的一种，它与其他种类的期权有共同点，也有不同点，外汇期权涉及的是两种货币，牵扯到两种货币利率的问题。......
随着外汇现货市场波动的日益加大,外汇期权已经成为对外汇资金进行保值以及投资的重要手段。而作为一种金融衍生产品,外汇期权的定......
20世纪中期,随着金融市场的交易量增加,国际金融的业务也急遽上升,以全球为一体的金融市场步伐明显加快,已成为一种必要的发展趋势......
[摘要] 人民币汇改之后，中国企业开始关注如何管理汇率风险，但是国内关于汇率风险管理工具的研究大多忽视了汇率风险管理工具的自身......
研究了带跳扩散过程的外汇期权定价问题.在外汇汇率价格过程遵循Poisson跳跃扩散过程的条件下,应用随机分析、等价鞅测度及偏微分......
风险控制是投资的重要问题。对于参与外汇市场的投资者来说,最先应该考虑的并不是如何盈利,而是如何锁定成本,防范风险由于外汇期......
2006年人民币兑美元升值了3%,而英镑兑美元一度升至达到15%,人民币目前活期利率0．72%而澳元基准利率6．25%。此外在国家“藏汇于民”......
去往“新常态”的路上,类信贷业务和产业链金融模式将严重受损,而消费金融将因居民部门较好的弹性而兴起.金融市场更需要的是重新......
【摘要】 利用外汇衍生品规防范外汇风险是我国企业的当务之急,探讨了石油企业海外项目可选择的外汇衍生品的种类及特点,并对其进......
本文考虑了标的资产服从目标区域下的汇率扩散模型的外汇期权定价。利用套期保值的方法分别得到了不支付红利、支付红利以及强路径......
随着中国经济市场化程度的提高,越来越多的企业在经营过程中面临市场风险.如何注意并分析企业在报价及执行过程中面临的风险,并采......
外汇期权本外币对称公式表示本币看涨/看跌期权与外币看跌/看涨期权用同类定价函数表示的等价关系.通过测度变换法指出本币测度下......
本论文研究的是外汇自动化交易算法和策略,论文先论述了什么是外汇交易和外汇市场,以及投资外汇的一些优势。其次简单介绍了一下关......
本文运用外汇期权和即期市场的大量基础数据,使用"无模型"方法计算了人民币汇率的期限为一个月的期权隐含波动率和实际波动率,Wilc......
为了使得人们对外汇期权价格从理论上有进一步的了解,本文基于一个具体的汇率模型讨论了汇率的期权定价问题,综合考虑了利率和购买......
主要研究当汇率回报呈多元t-分布时，对于外汇期权非线性头寸的VaR（vaue at Risk）度量的问题。在推导出多个外汇期权的投资组合的二次......
外汇期权是从西方金融市场兴起,在外汇期权还未正式成为我国金融市场上的投资产品的时期,国内学者主要研究外汇期权的估价和风险规......
随着我国居民投资意识的不断增强，外汇期权已成为一种新型的外汇投资产品。本文从外汇期权的基本概念着手，重点讲述了外汇期权在外汇......
随着中国加入WTO,国际经济往来不断增加,汇率风险则是不可避免的问题；2005年7月我国开始实行有管理的人民币浮动汇率制度,外贸企业......
在传统期权定价中，一般考虑股票价格遵循几何Brown运动，但实际上几何Brown运动并不是刻画股票价格过程的理想工具．在实证研究中发现股......
假设利率为分数维随机利率，外汇汇率服从分数跳一扩散过程，并且波动率为常数，期望收益率为时间的非随机函数，本文利用保险精算方法，得出......
分数布朗运动由于具有自相似和长期相关等分彤特性，已成为数理金融研究中更为适合的工具．文中在风险中性测度下，利用随机微分方程和拟......
通过证明在分形-Ito-积分下，分形外汇市场是完备的。推出未定权益在任意时刻的定价公式，并得出分形布朗运动下的欧式外汇期权定价公......
选取最一般的外汇期权作为研究对象，在分形-Ito-积分下证明国内国外无风险利率均为关于时间t的非随机函数时的欧式外汇看涨和看跌期......
本文首先介绍了Garrnan—Kohlhagen期权定价模型．并搜集了美国和英国期权市场的报价数据，利用线性回归的方法．对Garrnan—Kohlhagen模......
在HJM框架下,利用鞅方法等随机分析工具,考虑了与债券期货价格相关联的回望型外汇重置期权的定价问题,并得到了此类期权的定价公式......
近几年,随着经济全球化的快速发展,我国人民币汇率的改革机制在不断地深入与完善,人民币国际化进程的步伐也在逐渐加快。所以为了......
面对外资银行丰富的外汇衍生产品业务经验,我国应根据自己的实际情况,适时、合理地推出自己的外汇衍生产品业务,逐步完善和丰富其......
【摘 要】中国海油坚持“绿色发展”理念，正加大对液化天然气（LNG）的进口，LNG经营业务却在人民币贬值浪潮中面临风险，自2015年8月以来，人......
