马尔科夫状态转换相关论文
随着我国资本市场的不断发展,尤其是“一带一路”战略思想的提出,大量的金融产品走进股票市场,人们对金融产品的关注度和参与度也......
由于金融风险的本质特性是资产价格的波动性,因此波动性的估计与预测便成为了风险度量的关键问题。1982年Engle提出的ARCH模型及19......
文章对我国带有状态转换和随机趋势通货膨胀目标的广义非线性泰勒规则进行了建模,并采用状态空间Gibbs抽样的MCMC方法进行了估计。......
为了反映资产组合风险在不同状态下对收益率的影响,从动态的角度提出基于马尔科夫状态转换下的高阶矩CAPM-GARCH模型,即高阶矩CAPM......
在中国经济发展进入“新常态”,国家“三去一降一补”的背景下,坚决守住不发生区域性,系统性金融风险为底线,及时预警金融风险成为......
针对我国价格指数的非线性特征以及内在作用机理和规律的研究,本文在构建具有马尔科夫区制转换自回归(MS-AR)模型的基础上,使用199......
本文目的在于彰显在加入马尔科夫状态转换下的传统跳跃扩散模型为信用贴水加码的参考工具。使用2009年第一季至2013年第二季的数据......
