跳跃扩散模型相关论文
风险投资作为一种主要以高风险、高科技的创新型创业企业为投资对象的资本形式,在帮助创业企业解决融资难等问题上发挥了重要作用......
随着中国金融市场化的不断完善,当前我国正在逐步进行货币政策运行机制的转轨,也即是将以银行信贷为基础的货币政策运行机制转变为......
在投资组合理论中,最优投资组合问题一直是学者们的研究热点。起初,投资者可选择的投资产品相对简单,但经济全球化使得金融市场的......
本文首先详细阐述了欧式期权定价的两类推导方法的操作过程，稍作比较后，会发现Call复制方法推理上更严格易懂，而Bond复制方法普遍存在......
水泥是全球广泛使用的建筑材料。存在于不同受限体系中的水的动态密切影响着受限物体的各种宏观性能。研究受限体系中的水动态有助......
本文搭建了单因素跳跃扩散模型的基本框架，将之拆分为漂移项、扩散项、跳跃项三部分，根据4个维度，建立了4种利率模型，共分为18种情况讨......
Black-Scholcs期权定价模型是由Black和Scholes在1973年提出来的，自其问世以来，在金融经济学和金融业掀起了一场革命。随着金融市场......
中国股市是一个新兴的市场，股市机制不太健全，政府对股市频繁地干预，容易导致股市的异常波动。为了研究股市的异常波动，本文引入泊松跳......
在违约边界是一个随机过程的假设下,研究了当公司资产价值满足跳跃扩散模型时的违约概率,并在假定公司负债服从一个几何布朗运动且......
本文中,我们首先对满足possion跳跃扩散模型的单一股票的美式看跌期权在理论上进行了LSM方法定价分析.然后,我们尝试对IBM股票的美......
在完全外汇市场环境下讨论了外汇汇率过程受Brown运动和Possion过程共同驱动时外汇重置期权的定价问题．利用等价鞅测度和标准正态分......
本文对股价发生跳跃的时间间隔这一随机过程（传统认为是poisson过程）进行了修正。选取包含已实现波动率的LM法侦测跳跃。对上证指数1......
本文首先将跳跃扩散模型的波动率校准问题转化为列维过程的列维测度校准问题，并引入相对熵函数以消除不适定性．然后对于离散无约束优......
本文针对不确定性因素引起资产价格的巨大波动，构建了一个由非齐次泊松过程驱动的跳跃市场微结构模型．在模型参数未知的情况下，我们使......
本文讨论了利率服从Vasicek模型时，跳跃扩散模型下欧式期权定价问题．利用特征函数和傅立叶逆反变换．给出了这一模型下欧式看涨期权的......
考虑了由一个零息债券和k个由多维跳跃扩散过程驱动的风险资产组成的金融市场模型.基于该金融市场模型,利用远期利率模型和远期鞅......
银行存贷款合约隐含的可提前偿还条件具有很强的期权性，用期权定价方法对其进行研究分析是一个重要的手段。本文首先在隐含期权标的......
本文运用跳跃扩散模型和极值理论方法对沪深股指收益分布特征进行了研究.跳跃扩散模型定量化地给出沪深股市股票收益分布产生的原......
在违约边界是一个随机过程的假设下,研究了当公司资产价值满足跳跃扩散模型时的违约概率,并在假定公司负债服从一个几何布朗运动且......
在Merton提出的跳跃扩散模型的逻辑框架之下,完成了两方面的修正工作：将计数过程由Poisson过程修正为带有幂律性质的更新过程,同时,......
本文构建一种新的汇率期权定价模型。采用基于统计学习理论通用学习方法支持向量回归技术,引入跳跃扩散模型捕获汇率市场动态过程......
自20世纪70年代，布雷顿森林体系瓦解之后，西方国家普遍开始实行浮动汇率制度；2005年7月，我国也开始实行以市场供求为基础、参考一篮子......
住房抵押贷款证券(Mortgage-Backed Securities)是近三十年来国际金融领域最重要的金融创新工具之一,中国自2005年底也开始了对个......
中国社会正面临着前所未有的“在低收入阶段进入老龄化”的问题。一方面是人口老龄化程度在不断加大,一方面是养老体系的货币资源......
回 回 产卜爹仇贱回——回 日E回。”。回祖 一回“。回干 肉果幻中 N_。NH lP7-ewwe--一”＄ MN。W;- __._——————》 砧叫]们......
期刊
金融期货市场既存在平常信息引起的连续性波动,又存在突发冲击造成的跳跃式波动,金融市场波动同时具有扩散性和跳跃性特点。同时,......
上海银行间同业拆借利率(Shibor)自运行以来,短期Shibor品种波动异常频繁和剧烈。本文通过对短期Shibor数据的描述和相关统计检验,......
本文目的在于彰显在加入马尔科夫状态转换下的传统跳跃扩散模型为信用贴水加码的参考工具。使用2009年第一季至2013年第二季的数据......
随着经济全球一体化的加速,突发事件的发生变得越来越频繁。突发性事件及政策事件的发生导致金融时间序列的结构性经常发生变化。......
金融监管的主要目的是为了在金融系统中保持经济稳定、避免危机和突发的不利变化.其主要研究方法是对违约风险进行度量.违约风险的......
期权是一种衍生性金融工具,期权的核心问题是期权的定价问题.近年来,为了与金融市场的实际情况更好的吻合,满足更多投资者的需求,......
结合非对称双指数分布与有偏双指数分布构建了广义双指数分布,该分布能充分展现金融市场的有偏、非对称与尖峰厚尾特征.借鉴Kou提......
期权是20世纪金融衍生市场创新的成功典范。期权市场已经成为国际金融市场的一个重要部分。本文介绍了期权定价理论的发展历程,并......
伴随着科学技术的迅速发展，世界经济进入了知识经济时代，高新技术企业对世界经济增长的贡献也日益扩大。以电子信息技术、生物工程技......
随着我国汇率改革的不断推进,汇率波动弹性不断增强,外汇市场风险管理工具的重要性日益凸显,2011年我国正式推出了人民币外汇期权......
采用标的资产价格遵循依赖于时间的跳跃-扩散模型，探讨了在跳跃强度A充分大的前提下，利用等价鞅测度方法对几何平均价格亚式期权的定......
在多维跳跃扩散期货市场模型下,应用远期鞅测度方法获得了欧式一篮子期货期权的Black-Scholes定价公式.......
