本文考虑了一类相邻两次索赔的时间间隔服从Erlang（n）和Erlang（m）的混合分布的Sparre Andersen风险模型.主要目的是研究Gerber-Shiu函......

破产前资产余额的最大值是反映保险公司资产实力的重要指标。随机误差因素改变了余额过程的轨道性质,以致于增加了研究上的本质困......

本文主要研究了在Sparre Andersen风险过程中时间间隔过程为Erlang（n）的破产概率及其相关问题。在此基础上，特别考虑了理赔量为possio......

破产概率及其相关的Lundberg指数 (也称调节系数AdjustmentCoefficient)是一个重要的经营安全性的测度 ,是衡量保险公司偿付能力的......