CRRA效用相关论文
本文研究在混合跳扩散模型下投资者分别投资于寿险、零息债券和股票时,关于最优投资消费和寿险购买的随机策略问题。通过构造满足......
讨论了由金融市场中投资组合和消费选择问题引出的一类最优控制问题，投资者的期望效用是常数相对风险厌恶（CRRA）情形．在跳扩散框架下，利......
考虑淌费篮子价格部分可观察下通胀与红利支付对投资者最优消费投资的影响,利用HJB方程推导最优淌费投资策略,给出由三基金组成的......
保险公司的再保险和投资的组合问题一直是保险业务的热点问题.在保险实务中,保险公司为了扩大公司的资金规模,增强市场竞争力以获......
在消费篮子价格完全可观察下,考虑通胀与劳动收入对投资者最优消费投资的影响.首先,将投资者的生命周期分为就业阶段和退休阶段,分......
本文在连续时间不完备市场框架下,考虑了投资者终端时刻资产负债比率的期望效用最大化问题。假设金融市场由1个无风险资产与多个风......
