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针对金融市场数据“厚尾”“波动性聚集”和“杠杆效应”等特征,提出TGARCH和Copula模型组合,并使用VaR,CoVaR和ΔCoVaR方法定量测......
近年来,金融市场动荡不断,“黑天鹅”事件接连发生,使得金融风险的国际性传染呈现出常态化、迅速化、短期化的特征,金融市场的波动......
能源是经济运行中不可或缺的基础资源,国际能源价格的波动可以对一国的工业生产、国际收支以及物价水平能够产生直接且重大的影响......
国际粮食期货市场之间的风险传递效应是防范输入型国际粮食风险研究的重点所在,尤其是极端情况下两市场间的风险溢出效应。应用VMD......
石油是中国的战略资源和重要商品,与很多经济部门保持着密切的联系,并且随着我国经济的高速前行,对原油的需求量也越来越高,但我国......
2018年全年全国工业产能利用率为76.5%,产能过剩情况依然严峻。2018年生钢、粗钢、钢材产量不降反增,钢铁行业产能过剩会导致钢铁......
本文以伦敦国际石油交易所的布伦特原油期货和郑州商品交易所上市的PTA期货作为研究对象,运用Copula-Co VaR模型测算金融危机前后......
