极端风险相关论文
本文采用EES指标对粮食期货市场的极端风险进行有效测度，并运用多重去趋势移动平均交叉相关分析模型考察中美粮食期货市场（2015—202......
公司现金流极端条件下的风险敞口形成极端现金流风险，是“万达”、“恒大”等公司经营危机接连“暴雷”的主因之一；不断涌现的现金流......
网络空间成为陆、海、空、天等自然空间之外的第五维空间，人类的生活、工作、社会形态、国家治理模式正在被网络重构。网络空间也因......
近年来,随着对外开放步伐加快,人民币离岸金融市场发展迅猛,与此同时在岸人民币汇率的市场化进程稳步推进,这使得离岸在岸市场之间......
我国商业银行账户商品业务是商业银行金融市场部设计的一种创新型个人理财业务,该业务的出现为人们提供了更多样化的理财选择。然......
沪港通和深港通项目的实施是中国金融市场“自由化”过程中至关重要的一步,对亚洲股市一体化有重要意义。然而,中国股市是拥有过度......
摘 要：金融行业的风险问题关系到金融稳定和经济安全。构建包含利空消息和利好消息的时变Copula-CoVaR模型，結合金融危机、股市震荡......
极端风险溢出效应对于投资组合与风险管理具有重要意义.本文在基于动态Copula刻画中国股市与债市间相依关系的基础上,运用CoVaR方......
当今时代,金融系统的极端风险与经济发展具有密切的联系,一旦对金融系统极端风险的防控失效,就会导致国家甚至国际范围内的金融危......
投资组合保险策略是规避系统性风险的产物,它能够在很大程度上回避或者锁定系统风险.但作为一种避险策略手段本身却有可能受到金融......
近年来,大宗商品期货受到对冲基金、养老保险等机构投资者的热烈追捧,也吸引着其他投资者加速进入,大宗商品市场金融化使得大宗商......
为预测金融资产回报序列的极端风险,用ARMA-GARCH-M类模型处理回报序列的异方差性,风险溢价性.结合EVT方法捕捉回报序列分布厚尾的......
随着市场全球化的发展,金融风险特别是极端风险日益加重,极端风险度量一直是风险领域研究的热点。传统风险度量方法是用方差度量损......
<正>1背景目前,澳洲正在对铁路网进行大规模改扩建,包括增加新的路线和更新原有设施。大部分投资是花费在市政公交设施上,包括增加......
银行危机的本质是资产配置失误,行业资产配置又是银行资产配置的顶级层次。避免银行巨额亏损乃至银行危机的核心是控制资产配置的......
为准确地反映我国新兴能源期货市场与欧美成熟能源期货市场的风险结构特征,本文以我国上海燃料油期货价格(SHRY)和美国西德克萨斯......
以综合类、工业类、能化类、金属类、贵金属类、农产品类等6种大宗商品期货为研究对象,通过结合极值理论(EVT)和条件风险自回归模......
在金融投资活动中，既需要描绘出资产的收益状况，又需要准确度量资产的风险状况。金融资产的收益分布的研究是金融风险测量的基础，对收......
投资组合保险策略最早由M.Rubinstein和H.Leland提出,Grossman和Vila定义,是保险概念在证劵投资中最直接的运用,其目的是为投资组......
行为金融学的发展使得人们认识到市场上有很多用传统金融无法解释的现象,羊群行为就是这些异象中的一种。在2008年金融危机的背景......
中国2015年6月的股灾和光大证券的IF1309合约事件说明中国股指期货市场存在极端风险等一类特殊事件。在我国股指期货刚刚步入正轨......
以二氧化碳为代表的大气污染物的排放所引发的极端气候问题,已经威胁到人类的生存和发展。建立市场化的碳减排机制已经成为应对极......
极端风险的形成机理是学术界和业界共同关心的重要问题,本文通过构建以重仓股为链接的基金信息网络模型,研究了机构投资者之间的信......
本文采用美国西得克萨斯（WTI）和我国大庆2000年5月至2005年5月的原油价格的日度数据，运用GED分布的GARCH模型估计了两个市场95％和90％置......
本文采用2001年11月到2005年6月国内原油价格的调度数据,运用基于GED分布的GARCH模型度量了国内油市的极端上涨和极端下跌时的VaR,......
投资者是否理性在金融理论中至关重要。本文利用日度交易价格数据,对中国股票市场在极端风险下的反应特征进行了统计实证研究。基......
本文利用基于广义帕累托分布(GPD)的POT极值方法对我国黄金市场极端值风险进行度量。在给定样本区间内,GPD分布较好地拟合了AU99.9......
在经济全球化及金融自由化背景下,各国金融市场极端事件频频爆发,由于投资主体的非理性预期、恐慌心理蔓延、资产抛售的羊群行为等......
本文在金融市场典型事实约束下，运用ARFIMA模型对金融市场条件收益率建模，运用GARCH、GJR、FIGARCH、APARCH、FIAPARCH等5种模型对金......
采用可以捕捉收益分布尾部极端风险的ES(Excepted Shortfall)指标,同时基于时变高阶矩波动模型和常规GARCH族模型建立风险测度模型......
以美国爆发的金融危机为极端事件样本,运用基于GED分布的GARCH模型、Granger因果关系、脉冲响应函数检验了风险源国家与金砖国家之......
作为在交易所折价交易的基金品种,封闭式基金吸引了众多机构投资者和个人投资者参与博弈。然而关于封闭式基金市场波动性的研究较......
<正>据《悉尼先驱晨报》报道,英国知名风险分析机构梅普尔克罗夫特公司在其年度《气候变化与环境风险地图》中称,气候变化和食品安......
本文基于复杂性视角系统分析了欧洲主权债务市场的极端风险溢出效应。在极端风险溢出的动力学机制方面，从复杂性视角出发，主要分析了......
中国证券市场成立至今仅二十多年,现已成为全球金融市场中不可或缺的一部分,但作为新兴资本市场,在快速发展的同时也涌现出了诸多......
文章总结了次贷危机之前的压力测试存在的不足。根据次贷危机的经验,在此基础上提出了改进压力测试方法的三个方面：补充反向压力测......
随着石油市场金融化的发展,石油价格除了受供需基本面的影响外,短期内还受到金融、政治和自然等各种复杂因素的影响。针对近几年石......
文章基于信息溢出的角度,采用国际大宗商品铜、石油、黄金和沪深300指数2007年1月至2016年8月的数据,运用SGED分布的GARCH模型估计......
期刊
本文以股指期货市场极端风险为研究对象,采用小波人工神经网络模型和智能技术研究极端风险预警的人工智能算法,构建极端风险预警的......
随着大宗商品金融化的发展,石油期货市场与我国股市之间的联系日趋紧密,关于两者之间的联动关系已有不少人研究,但关于两个市场间......
随着全球化的不断推进,全球金融市场的联系日益紧密,金融风险也因此极易在不同市场之间相互传播。作为当今世界最重要的货币及能源......
