Copula-EGARCH模型相关论文
随着现代金融的发展，多资产间的相关性变得越来越重要，常见的线性相关系数已不能满足现代金融的要求，而Copula理论由于其独特的性质适......
采用EGARCH模型对资产组合中的每一资产建模,资产的联合分布采用条件Copula构建,应用常相关模式建立了Copula-EGARCH模型;采用Mont......
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类似于通常的非线性相关性度量,文章建立了时间序列间的几个条件相关性度量;提出了相关性分析中Copula函数选择的两个原则;通过构......
