VaR估计相关论文
作为一种先进的金融风险管理工具,同时也是国际金融监管工具，风险估值模型或称VaR模型(Value at R isk)引入我国股票市场，有利于加强......
VaR(Value at Risk)方法是目前金融市场风险测量的主流方法，因其具有综合、简洁、实用等特点，问世后不久就受到了各类银行、非银行金......
VaR(Value at Risk)是一个上个世纪九十年代兴起的重要风险度量. 虽然VaR只有在损失概率较小的情况下才满足一致风险度量中次可加......
随着现代金融的发展，多资产间的相关性变得越来越重要，常见的线性相关系数已不能满足现代金融的要求，而Copula理论由于其独特的性质适......
2008年国际金融危机的爆发，使得人们对传统的风险管理模型，如VaR提出了质疑。但反思VaR的原理我们发现，VaR的估计本身是科学严谨的，导......
随着金融衍生品的丰富和信息技术的发展,金融市场的交易范围与交易速度大大提升,金融产品种类也大大增加。金融市场的交易量快速增......
作者给出了安全第一投资组合问题的数学模型,由资产收益分布的重尾特性出发给出了VaR的估计模型.......
VaR估计的是正常市场波动条件下的金融市场风险暴露.对极端波动和突发事件可能造成的市场风险.金融学者和实务人员发展了极值理论......
Copula理论是一种基于联合分布的建模方法,最大的优点就是把边缘分布和相关结构分离开,它的提出为解决多元联合分布的构建以及变量......
利用NOD样本的性质及其相关不等式,研究了在NOD序列情况下,风险度量VaR非参数估计量的性质.证明了VaR样本分位数估计的强相合性,同......
采用向量自回归方法(VaR)和脉冲-响应函数研究交易量与股票收益之间的跨期交互作用,并对股票的流通规模进行分类,深入分析交易行为......
近年来,频繁的金融危机事件以及金融市场的波动,使得金融监管机构和投资者对金融资产价值大幅下滑的波动尤为敏感.尖峰、厚尾现象......
Copula理论是基于联合分布的一种建模方法,函数提供了一种灵活使用的方法,目前被广泛引用在金融领域。本文主要对Copula函数进行研......
以新疆地区1980年～2011年数据为样本，选取金融规模和金融效率衡量金融发展，以产业结构优化和产业结构升级衡量产业结构调整，采用VAR模......
