Copula函数具有可以准确刻画变量间的相依结构、精准描述金融时间序列“尖峰厚尾”分布特点的良好统计性质.针对传统计量模型在计......

股指期货作为一种重要的风险管理衍生金融工具，具有价格发现、套期保值和套利等功能，能有效地规避证券市场的系统性风险。从20世纪70......

研究套期保值的模型很多,但效果各不相同.文章利用我国上海铜期货市场和现货市场的数据,对不同的套期保值模型进行实证研究.结果表......

电子信息技术的发展给传统金融领域带来了巨大的变化,互联网金融科技的创新推动了货币形态发生变化,移动支付的日益普及,使数字货......

作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。股指期货是一种杠杆性投资工具，只要判断方向正......

在当今经济环境下,随着全球经济一体化和国际贸易的深入,各国对外贸易规模日益扩大。与此同时,各国企业面临来自外汇市场汇率波动......

金融是一国经济的制高点，而衍生品市场又是金融市场的高端部分，目前我国期货市场主要市场机制已经建立，已拥有较为完善的法律体系、监......

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运用风险最小化原则,采用ECM-GARCH模型对沪深300指数进行实证研究.从计算结果可知该模型起到了很好的套期保值效果.......

选取上证50指数和相应的上证50股指期货数据,对其分别使用传统OLS估计、ECM模型和ECM-GARCH模型,估算三种估计方法下的套期保值比......

近年来,由于大量政治因素和金融因素的影响,国际油价出现了剧烈的波动。从国内看,中国目前正处于工业化的发展阶段,石油与社会生活......

结合Copula函数技术和协整理论两方面的优势,给出最优动态套期保值比率模型。为检验该模型的套期保值效果,对标的资产为嘉实沪深30......

面对国内外复杂的市场经济形势,我国把防范化解经济领域重大风险放在新时代国家建设的重要战略位置。企业防范化解市场价格风险的......