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长记忆条件下中国股市VaR的估计
本文首先对上证综合指数、深圳成份指数、香港恒生指数进行了一个长记忆性检验,在收益波动率序列中我们发现了高度显著的长记忆性。......
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长记忆性
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VaR
长记忆条件下中国股市VaR估计模型的比较研究
VaR(Value at Risk)是一种利用统计技术来度量市场风险的方法。一些权威金融研究机构的调查表明,自二十世纪80年代以来,VaR己经为......
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