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原油是世界各国大宗商品的市场风向标,也是工业发展的核心血液。近年来,我国的经济发展迅猛,与此同时在原油这类基础能源方面的消......
VaR的定义是指在给定的概率水平下,单个金融资产或者市场可能遭受的最大损失。随着2008年金融危机的爆发,人们注意到系统性风险在......
健康空间涵盖了健康住宅、健康住区和健康城市甚至更大范围,它是从对这些领域的发展中进一步研究而来的.文章对健康空间及其特点进......
该文讨论了含体制转换的时间序列模型在估算金融资产VaR中的应用,在此基础上以中国股票市场为例,运用简单体制转换模型和含体制转......
近年来,人们发现金融波动经常表现出异方差特性,因此对异方差的建模已经成为金融研究中的热点之一,其中主流的两类模型是ARCH类模......
正确的投资决策是建立在对收益率与风险得可靠预测之上的，而可靠的预测只能通过基于现实假定上的统计模型而得到。对于中国股票市场......
正确的投资决策是建立在对收益率与风险的可靠预测上，可靠的预测只能由基于现实假定上的统计模型而得到。稳定分布能较好的描述金融......
【摘要】本文用动态半参数法估计了我国证券市场的风险值VaR。由于金融市场存在利好与利空信息所带来的非对称性，因此本文利用所选......
根据证券投资基金收益率序列的尖峰厚尾特征,建立估计基金风险的VaR-GARCH模型。在正态分布、t分布及GED分布三种不同的分布假设下......
采用4种Backtesting检验方法，检验22个常态和时变投资组合动态VaR预测模型的风险预测精度，发现GJR-GPD-TV-Copula具有最高的投资组合......
为了准确描述金融收益率序列的波动率聚集，异方差、厚尾等特性，研究我国证券市场的时变风险，本文利用极值理论和GARCH模型在处理金融......
文章在充分考虑金融上市公司所属行业类型不同的基础上,扩展了二元Copula分组模型,构建了基于藤Copula分组的均值-ES模型,通过实证......
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由于VaR理论能较为准确地度量金融市场风险，现已成为金融机构进行风险管理的重要方法。本文以沪深300指数为对象，采用历史模拟法和参......
VaR(Value at Risk)是一种利用统计技术来度量市场风险的方法。一些权威金融研究机构的调查表明,自二十世纪80年代以来,VaR己经为......
作为股指期货风险管理的核心环节之一,保证金水平的设置对于控制交易成本和防范头寸违约风险具有十分重要的意义,也历来是期货理论......
基于风险估价和期望损失的返回检验存在一定缺陷。为此，将一种新的返回检验方法——鞍点技术应用于3种中国股票指数的日收益率。然......
在从贷款定价、绩效考核到资本充足率管理的广泛领域,商业银行都离不开经济资本模型这一管理工具。模型准确性是模型应用的前提,因......
互联网金融的发展蕴含着风险的增加,互联网金融风险问题备受关注。基于互联网金融指数和上证综合指数的日收益率数据,分别在参数、......
期刊
VaR风险管理模型作为一种符合未来风险管理发展方向的综合性风险度量方法，近年来得到了世界范围内主要商业银行、投资银行、基金管......
基于统计技术的度量金融市场风险值(Value at Risk,VaR)已成为测量市场风险的新标准和新方法。鉴此,如何高效、准确地进行VaR的计......
我国股票市场经历了二十多年的发展,取得了不小的成就,市场规模不断扩大,交易品种不断创新,同时,所面临的风险也日益多样化、复杂......
本文运用我国沪深300股指期货合约IF1106Q自2010年11月24日至2011年2月18日每5分钟的收盘价高频数据,引入广义帕雷托分布(GPD)代替......
金融市场自产生以来就具有风险和收益并存的特征,一般的情况下投资者所承担风险越大,那他们所要求的收益就越大。进入20世纪90年代......
本文从我国开放式基金收益率序列的分布与波动性两方面建立了一个估计基金风险的VaR-OARCH模型,在正态分布和能够刻画收益率的尖峰......
本文分别采用参数法、半参数法与非参数法来估计铜期货市场的风险值。由于利好与利空信息对期货市场波动性的影响是不对称的,因此......
近年来,随着全球经济的不断发展和我国国力的持续增强,金融业越来越朝着多元化和国际化的方向发展,金融创新日益活跃。作为金融业......
根据证券投资基金收益率序列的尖峰厚尾特征,建立估计基金风险的VaR-GARCH模型。在正态分布、t分布及GED分布三种不同的分布假设下......
从原油现货市场收益率的特征分析着手，为了更好地描述原油现货市场收益率的尖峰厚尾、偏态和波动集聚等特性，利用APARCH模型来刻画收......
精确度量风险价值(Value-at-Risk,VaR)和以及由此衍生的Expected Shortfall (ES)是对风险管理者的挑战.广泛应用的正态分布不足以......
传统未分组的藤Copula模型可用于刻画金融资产间的相依性,但存在将所有不同行业资产视为一个整体的问题。本文在充分考虑金融市场......
期刊
考虑到金融资产收益序列的时变性和厚尾性，本文采用GARCH模型和EVT模型相结合的方法研究人民币汇率风险测度，求出了相应置信水平下的......
