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基于GARCH与GARCH-X的沪铜期货套期保值绩效研究
摘 要:文章运用双变量GARCH模型以及双变量GARCH-X模型对沪铜期货动态套期保值比率的估计进行了研究。实证结果表明, 基于双变量GA......
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