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GARCH-t-M相关论文
基于GARCH-t-M模型的我国股市周内效应实证研究
本文选择合适的GARCH-t-M模型对中国股市是否存在周内效应进行了考察。研究发现,沪深两市都存在显著为负的周四效应,中国股市的收......
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