日收益率相关论文
本文建立GARCH族模型,选取2015年7月1日——2020年6月30日新能源股票指数日收益率共1217个数据,对其波动进行定量分析,另选取32家......
产品细节介绍起息日:2006年09月08日到期日:2007年12月08日收益率(绝对收益):如果挂钩的三只股票中任何一只期末价格大于等于其期......
本文基于上证50ETF期权推出前后1个月和3个月内的上证A股市场交易数据,研究期权推出前后成分股和非成分股的价格稳定性变化.实证结......
摘 要：自天弘余额宝货币市场基金2013年6月诞生以来，便凭借高收益、高流动性、投资门槛低、随时存取等优势，吸引了社会人群的目光。本......
本文通过实证研究发现,股市中存在负的“周五效应”和正的“周二效应”,由此得出结论:即投资者在周末效应的影响下,可通过在周四买......
本文以深圳股市第二批试点公司为研究样本,通过赢家、输家股票组合超常日收益率的统计分析,以及累积超常日收益率的趋势分析,研究......
VaR方法是目前国际上评价市场风险的重要方法,用该方法研究我国的证券市场,可以为投资者控制市场提供有效的参考指标。本文介绍了V......
Chordia and Subrahmanyam（2004）的理论分析指出，大额交易者倾向于拆分交易指令以最小化其对股价的影响，形成了指令不均衡序列正的自相......
为准确地把握波罗的海干散货运价指数(BDI)的变化趋势,选用一阶对数差分方法,对近期BDI日收益率序列的基本统计量特征进行了分析,......
本文运用DCC-MVGARCH模型检验了六个发达市场和五个新兴市场从2006年至2013年的股票日收益率数据。实证结果表明,次贷危机和欧债危......
期刊
自IPO重新开闸,申购新股低风险高收益吸引了大量资金鱼贯般汇入一级市场,新股成为一种稀缺资源得到市场追捧。随着市场制度不断完......
全流通背景下,新股发行平均收益率将向香港等成熟市场看齐,保持10～15%左右的收益率水平。但短期来看,由于长期未发新股,炒新资金对......
认购新股基本上是无风险收益,近两个月来新股的表现显示,新股认购收益率正回归均值。在认购新股时,投资者只有在行业选择、市场选......
本文通过对我国1997年-2004年3月共743只新股发行首日回报率影响因素的分析考察，得出与其他曾经实施发行监管的国家不同的结论，即发......
在我国股票市场，每个行业都会有自身的波动特点，与此同时，不同行业之间也会因信息传递或其他原因而产生波动溢出。本文基于多元SV模型......
在我国股票市场,每个行业都会有自身的波动特点,与此同时,不同行业之间也会因信息传递或其他原因而产生波动溢出。本文基于多元SV......
本文应用自相关分析方法，对沪深两市大盘指数日收益率和收益率幂变换序列进行分析，利用自相关函数(ACF)重点研究股票市场收益率序列......
证券市场同其它实体市场一样,都有资源配置的功能。具体而言,证券市场可使资金在借贷双方之间得以转移并实现重新配置。然而,这种......
以随机选取的沪市 1 8支典型股票的收益率为样本 ,通过对任意两类日收益率及其残差的统计分析及其日期效应的研究 ,结果表明 :上海......
周末效应也可称作星期效应,是指证券市场一周中各交易日收益率的差异。周末效应包括两大子效应,即“收益率周末效应”和“波动性周......
2015年，A股市场发生了异常波动，期间经历了杠杆资金的疯狂入市，迅速推高了股票指数，但高杠杆率也成为了2015年7-8月份A股剧烈下跌的重......
国外对盈利公告效应(earnings announcement effect)的研究得出两条规律:(1)提前依次异动:股价不仅在盈利公告当日依次变动,而且之......
本文就中国股票市场是否存在显著的“月份效应”进行了系统实证分析。通过运用虚拟变量法对沪、深两市1995-2004年间等权重与流通......
从现代投资组合理论出发,结合国内外的研究,使用上海证券交易所挂牌交易的103支股票2001-2005年期间的日收益率数据,在传统的时间......
一、2月份市场回顾:前期走势依旧,节后震幅加剧我们在上一期的回顾与展望中认为,A股市场将可望重新回归理性,2月份市场维持高位震......
大豆经营企业在从事经营交易中，如何利用证券市场抵御自然风险和市场风险，依靠自身特有的优势，改善经营状况，一直备受广泛研究。 时......
[摘 要] 新股定价一直是一个热点研究课题，而我国新股发行普遍存在抑价问题，在前人研究的基础上，从二级市场的角度出发，研究二级市场因......
文章主要以上证综指日收益率作为研究对象,从实证的角度采用GARCH模型族,研究了2003年至2007年间我国股价波动的统计特征。实证结......
关于股票首次公开发行（Initial Public Offering，IPO）问题的研究始于20世纪60年代，从80年代以来逐渐引起各国经济学家的关注。目前国外......
股市是经济的晴雨表,在股票市场上价值规律表现为股票价格围绕企业价值波动。股票价格的波动是投资者对企业未来的期望收益的变化......
本文对即将推出的沪深300股指期货的保证金制度进行了研究,在“分形市场”假说的基础上得出了合适的保证金水平,为股指期货的风险......
本文研究了权证发行对于正股定价效率的影响。以正股日收益率为研究对象,运用GARCH-M模型、带虚拟变量的市场模型以及自相关回归方......
金融业已经国民经济的关键行业,金融业的发展要求金融分析更加准确和严密。对金融数据的分析成为金融学的一个重要分支,如何建立一......
本文选择合适的GARCH-t-M模型对中国股市是否存在周内效应进行了考察。研究发现,沪深两市都存在显著为负的周四效应,中国股市的收......
针对上海、香港、纽约的中国联通、中国石油股票市场日收益率以及波动序列是否具有长期记忆性的问题,提出分别运用非参数统计法(R/......
上证综合指数、深证成分指数和沪深300指数投资组合异常日收益率实际出现的次数与收益率服从正态分布的假设相矛盾。投资者如果依......
本文运用Engle在2002年提出的DCC-MVGARCH模型对我国中小企业板市场和主板市场之间的相关性进行了动态考察,以期找出两个市场相关......
近年来,非参数分析方法广泛应用于计量经济学模型的研究中。本文将非参数回归模型应用于股票收益率的研究中,通过非参数半参数回归......
本文使用统计方法对金融时间序列的可预测性以及预测方法做了一些研究。分析结果表明上证市场股票的日收益率呈明显的无记忆过程特......
通过对2002年~2010年各种时间区间的债券和股票收益率相关性研究,发现债券和股票总体呈现负相关,随着考察时间区间的加大,相关性快......
