IVaR相关论文
IVar估计是基于高频金融数据的分笔数据构造风险测量的方法。IVar的估计依赖两个步骤：首先根据分笔数据信息以及假定的交易间持续期......
风险作为一种普遍的存在,蕴含着巨大的能量,也是金融经济主体获取收益的重要原因.文章从金融风险资源属性出发,引入增量VaR,对其进......
