高频数据相关论文
本文考虑二级市场信息获利因素引发的询价机构在报价方面存在的道德风险,结合新股配给规则,通过理论和实证模型分析二级市场信息获......
如何在证券投资中获取稳定的超额收益,是市场中每个投资者都在思考并试图解决的问题。计算机诞生后,证券投资方法迎来巨大的变革,......
科学测算区域碳排放指标是实现“碳达峰、碳中和”战略目标的一种重要途径。基于清单编制法，采用青海省2020年度用电量的高频数据，进......
近年来,关于高维投资组合的构建与决策的研究已经成为了金融领域重要的学术前沿。高维投资组合构建的难点在于当资产数目较多时,对......
随着深度学习的发展，神经网络模型已被广泛应用于期货等金融资产价格序列预测研究工作中。当前的研究以低频数据为主，针对非线性、非......
在核电领域,时间序列数据主要是核电厂内的各类型实时监测、检查与分析设备所采集、产生的数据,一般来讲,时序数据主要来源于PI数......
传统的有效市场假说认为市场价格走势是不可预测的,但有学者发现市场上出现了一个又一个有效市场假说不能解释的金融异象,例如,Tit......
本文采用上证50ETF期权、50ETF基金、上证50指数和上证50股指期货四个市场的超过4年的高频数据，按Hasbrouck（1995）估计了它们的价格发......
涉及金融市场内资源分配的决策在很大程度上取决于波动率的计算,提升波动率预测模型的可靠性至关重要。整个金融体系的关键在于资......
波动率是金融市场中衡量风险的关键变量,其精确度量对于防范金融风险、促进经济良好运行均具有重要的意义。近年来,构建适用预测模......
随着证券交易系统信息化程度的提高和各类计算机通信技术的发展,投资者在进行投资时实现了信息获取的及时化和证券交易的便捷化。......
国债期货自上市以来逐步发挥其价格发现与风险规避的功能,对于我国利率市场化改革以及完善我国国债收益率曲线发挥了重要作用。而......
随着中国股市的不断成熟,市场效率逐步提高,投资者对于新信息的反应也越发迅速。当新信息进入到市场后,投资者会根据新信息调整自......
由于机器学习模型在信息挖掘和非线性信息获取上的优秀性能,多因子选股和机器学习模型的结合在量化选股模型中逐渐受到重视,并随着......
金融市场的变化莫测,人们很难完全知晓其中的特征波动规律,因此通过分析高频金融数据反映市场波动的特征规律是十分准确和有必要的......
黄金兼具商品和金融等多重属性,是世界各国储备资产的重要组成部分。本文从多维度对我国黄金期货市场的价格发现功能进行了实证分......
经过多年的努力,我国第一只股指期货—沪深300股指期货终于于2010年4月上市,之后在2015年上证50和中证500股指期货也同步上市。虽......
中国股市的每个板块、每个行业的情况都不同,信息非对称、政策、国际金融环境等都会影响股市。股价预测一直是很多领域的热门课题,......
高频数据分析对金融市场评估具有重要参考价值,可以帮助投资者及投资机构对金融市场进行有效判断。时间久期作为现代金融市场中产......
目前研究的高频数据波动参数自动优化方法数据优化能力较差,导致优化效率过低.为了解决上述问题,基于高频数据波动参数自动优化方......
股票指数波动率的预测一直是金融计量领域研究的重要课题,目前股票指数波动率研究使用的数据大多是以分、秒为单位的高频金融数据......
宏观经济信息是对一国宏观经济基本运行状况的直接反映，宏观统计数据的发布对于资本市场参与者的投资决策和金融资产市场价格的形成......
采用GARCH模型及其衍生模型对万科A(000002)高频交易数据进行拟合与分析,对比了6种不同GARCH模型的拟合结果,结果显示:带有成交量......
在超高频金融数据分析中,由于各种交易摩擦,观测到的资产价格通常受到市场微观结构噪声的“污染”.已有文献通常认为噪声不包含任......
.中小企业的融资问题一直备受关注,我国先后建立了中小板和创业板来缓解其融资难的困境,但效果并不理想。相比于国外60%-85%的中小......
应用需求的推动、无线通信的硬件技术及相应软件技术的发展，使得移动计算技术得到了飞速的发展，并在越来越多的领域中发挥着重要作用......
近年来,随着互联网技术的迅猛发展,我国网络提速已进入5G时代,通过计算机的海量计算能力,为各种金融策略和高频数据下的量化交易提......
中国的股指期货市场自2010年推出以来,在这10年间取得了飞速的发展,股指期货品种也得到了极大地丰富,股票现货市场与股指期货市场......
随着信息技术的发展,金融高频数据的分析工作越来越被重视。而条件自回归持续期(ACD)模型在处理金融高频数据的正值时间序列方面,......
投资者制在制定交易策略时,其掌握的信息是根本的依据。市场中的买卖单是一个信息的微观结构载体,其中中流包含有关于投资者的信息......
股票市场经常会突然地发生剧烈波动。其中,2015年股灾发生的过程就极其惊心动魄,这场上证指数的大跌对股民的信心造成重挫。另外,......
新信息化经济时代,大数据分析是经济可持续发展的扎实基础.但是在资产组合、电子商务和证券市场等金融领域,高频率的数据收集、数......
自1982年起,波动率模型开始提出,但长久以来,一直没有普遍适用性的观测值驱动建模框架,Creal、Koopman和Lucas(2013)提出的GAS(Gen......
有效性是参数估计的重要课题,基于Fisher信息量最大的联合估计函数方法是一类新颖的估计方法,不仅能提供有效估计,还能结合各种准......
金融高频数据通常以一定的时间间隔为划分,例如时、分、秒,甚至更小的时间单位,理论上更接近于连续时间模型,因此相比于低频数据,......
高送转近年来成为国内股票市场的一种异象,但行为背后的原因学术界却并未达成一致,对交易行为的影响也鲜有研究涉及。本文根据不同......
金融市场中,金融数据的预测和资产组合的风险管理是金融机构与个人投资者研究的重中之重。随着时代的发展,高频数据相较于低频数据......
目前,中国是世界上最大的精炼铜生产国与消费国,但铜资源主要分布在智利、澳大利亚等地,我国对铜的供应和需求严格不对等。较低的......
随着数据储存技术的发展,利用高频数据进行波动率建模成为金融市场的重要研究方向。早期对于高频数据的建模研究一般设定金融时间......
高频数据是指按分钟、秒或者每笔成交为间隔采样得到的数据。考虑到中国股市高频数据在数据格式、交易机制等方面的独特性,在国内......
在股票市场中,日收益率的预测能够帮助交易者制定更好的交易策略,很多学者用时间序列模型来预测日收益率,但是很多时间序列模型如A......
文章利用2005-2018年的5分钟交易行情数据,构造了A股市场中所有个股的6种跳跃风险因子,并检验了跳跃风险与预期收益之间的关系.通......
核心提示：中国在转型期间关于新经济的数据积累太少，这会影响大家对中国经济的预期和展望。 我很喜欢中国的基础设施建设，但是每次......
