我们首先从倒向随机微分方程理论说起（backward stochastic differential equations简记作BSDEs）.众所周知,Bismut在处理一个最优随......

当随机微分方程的扩散系数是指数1/2H(o)lder连续的而漂移系数是局部无界时,讨论了一维随机微分方程强解的存在唯一性.......

设（Xt）为随机微分方程dXt＝σ（xt）dWt＋b（Xt）dt，X0＝x，的解．我们得到了形为的一个估计和随机策分方积解的存在性的一个新结果．......

当随机微分方程的扩散系数是指数1/2Holder连续的而漂移系数是局部无界时，讨论了一维随机微分方程强解的存在唯一性．......

本文推广Крылов估计到带跳跃项的It过程,从而获得了可测系数的二阶微分-积分算子的极值原理.......