Itö引理相关论文
路径依赖型(Path-dependent)养老金的受益是相当复杂的不确定权益,生存受益与死亡受益均依赖于工资水平的历史路径(若再复杂一些,......
资产价值运动路径的模型的随机过程处理及关于随机过程函数的工具就是Ito引理和评价投资价值的基础方法即实物期权评价方法。设F（St......
文章利用单个股票期货合约和股票的整体市场（股票市场的一揽子证券现货合约），运用引理和无套利定价原理，给出了单个股票定价的随机微分......
美式期权因为允许提前执行让我们感觉到棘手，但是它与实际生活又是如此贴近而运用得相当广泛，从我们最初认识的美式股票期权，到现在名......
本文在随机利率下,借助于测度变换得到了标准欧式看涨期权的定价公式.然后,借助Ito引理,等价鞅理论和Girsanov定理,在利率服从Orns......
学位
本文第一部分首先介绍了期权定价中相关的基本概念,思想,引论,定理,方法与应用。诸如随机过程,随机积分,一维及多维Ito过程,Ito引......
金融期权理论始于Bachelier（1900）,成于Black and Scholes（1973a）,是金融学的核心问题之一;同时,自Black and Scholes（1973b）以来,许多文......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
文章在函数Vasicek利率模型下,通过等价测度变换及鞅的方法,利用广义维纳过程的Itö引理,得到了Vasicek利率模型下,欧式期权买权的......
期刊
研究了在一个完备和连续的市场模型中,资产价格的运动过程服从对数正态分布,利率的运动过程为函数型Vasicek利率模型,利用Itö引理......
本文主要介绍了由著名金融家F·Black和M·Scholes于1973年创立的不付红利股票的期权定价模型和著名的风险中性定价理论。该模型是......
