Kupiec失败频率检验相关论文
结合隐马尔可夫模型(HMM)在状态划分上的优势,利用多维隐状态HMM-GARCH模型来度量金融资产条件风险价值(CVaR).首先对收益率序列建......
文章基于隐马尔科夫模型（HMM）提出了度量金融资产风险价值（VaR）的HMM-ARMA-GARCH模型。首先对金融资产收益率序列建立正常状态和异常状......
新世纪特别是2008年世界金融危机爆发以来，国际、国内金融市场都发生了深刻的变革，金融市场风险明显增大，分析金融波动特征和度量金融......
