VaR风险价值相关论文
本文基于GARCH族模型和VaR值计算方法,对上海铜期货价格波动所存在的风险进行度量。通过研究发现GARCH族模型对于金融数据的尖峰厚......
文章基于隐马尔科夫模型（HMM）提出了度量金融资产风险价值（VaR）的HMM-ARMA-GARCH模型。首先对金融资产收益率序列建立正常状态和异常状......
我国汇率制度长期以来延续的都是盯住美元的单一汇率制度,汇率稳定一直是人民币汇率的目标,宏观汇率政策的起伏波动平稳,使得我国......
20世纪70年代以来由于金融自由化、全球化和金融创新的发展,金融市场面临的风险也日益复杂,特别是进入21世纪,我国金融市场迅速发......
由于石油危机和石油价格的剧烈波动,石油市场的风险管理日益得到重视,而石油安全问题的本质也已从“生产—供应”型的“供给安全”......
新世纪特别是2008年世界金融危机爆发以来，国际、国内金融市场都发生了深刻的变革，金融市场风险明显增大，分析金融波动特征和度量金融......
互联网金融的迅猛发展,给整个金融市场带来了巨大的机遇,同时也带来了前所未有的挑战。余额宝类互联网货币基金不断冲击着传统货币......
随着市场经济的发展,证券市场也逐渐完善和多元化,各种各样的市场风险日益突出,证券市场的风险管理和控制也因此变得非常重要。股......
本文基于风险价值(Value at Risk，VaR)理论，对广州市房地产市场风险进行研究，以广州市房地产商品房空置率为考察对象，从需求、供给、销......
