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研究VaR方法在银行间短期债券回购利率风险度量的应用,选用2008年9月16日～2011年1月14日银行间回购市场的7天回购利率作为研究变量,......
中小企业板有着区别于沪深主板市场的风险特征。本文针对传统基于正态分布假设的VaR模型低估风险问题,运用极值POT模型研究中小企......
目前度量VaR的方法有很多种,且由不同方法计算出的VaR值往往相差很大,这使得风险管理者不知如何选择最佳模型。通过比较历史模拟法......
目前，VaR的度量方法有很多，而且，由不同方法计算出的VaR值往往相差很大，使得风险管理者面对如此多的模型不知如何选择才能真正达到其风......
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