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Ocone鞅相关论文
由连续鞅驱动的倒向随机微分方程的若干问题
自从E.Pardoux和S.Peng提出倒向随机微分方程的形式以来,倒向随机微分方程的理论得到了飞速的发展,并在诸多领域如金融理论、递归效......
学位
倒向随机微分方程
鞅驱动
漂移变换
Ocone鞅
期权定价
倒向随机微分方程在欧式看涨期权中的应用
利用倒向随机微分方程解的有关理论及Ocone鞅的性质,分析欧式看涨期权的完全套期保值性,给出了欧式看涨期权确定价格的概率解.......
期刊
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