倒向随机微分方程相关论文
本文研究了深度学习在倒向随机微分方程的数值计算及金融资产定价问题中的应用.深度学习在非线性偏微分方程、倒向随机微分方程的......
在过去的几十年中,完全耦合的正倒向随机微分方程（FBSDE）和随机最优控制问题的数值计算一直无法真正地进行到高维。直到最近深度学习......
保证最低死亡给付（GMDB）产品的定价问题是保险、金融学科的研究热点。要探讨一个GMDB附加条款的最低死亡给付,通过取条件数学期望,该......
1992年,Peng和Pardoux[70]首次给出了非线性倒向随机微分方程（BSDE）适应解的存在唯一性。此后,由于BSDE以及正倒向随机微分方程（FBSDE......
本篇论文主要讨论带奇异摄动马氏链的倒向随机微分方程（BSDEs）及相应偏微分方程（PDEs）的渐进性质和在随机控制及金融数学中的应用.论文......
研究倒向随机微分方程（BSDEs）的动机来源于随机最优控制理论Bismut[9]首先研究了线性的倒向随机微分方程,Pardoux-Peng[82]研究了非......
本文研究了正向和倒向随机控制系统的H2/H∞控制问题。全文共分为四章。H∞控制是最重要的鲁棒控制方法之一。具体地讲,H∞控制要......
倒向随机微分方程的解是一对过程（Y，Z）满足其中g是生成子，ζ是终端条件。 我们主要讨论上面倒向随机微分方程及相应的g-期望的性质......
求解高维偏微分方程（PDEs）是应用数学领域的最具挑战的课题之一.用深度学习（DL）方法求解高维PDEs是当前研究热点,人们期待深度学习方法......
从1973年芝加哥期权交易所创立,首次产生标准化期权合约至今,已有了40多年的发展历史。在金融数学领域,围绕着期权定价的一系列研......
Pontryagin,Boltyanski,Gamkrelidze 和 Mischenko[46]研究了确定性系统的最大值原理,给出了最优控制满足的必要条件。随后,Kushne......
保险行业中的保险定价问题一直是资产定价研究中的重要课题,而保险定价问题中特别是原保险的定价研究与应用尤为重要。随着倒向随......
传输不等式的研究是概率统计中一个非常重要的课题,其中Talagrand不等式与测度的集中现象,对数索伯列夫不等式,庞加莱不等式有着紧......
1990年,我国学者彭实戈（Peng）和法国学者Pardoux在众多学者研究的基础上发现了如下形式的倒向随机微分方程随着研究的深入,Peng和Par......
本文主要证明了两类具有奇异系数的狄利克雷型二阶椭圆偏微分方程弱解的存在唯一性。第一类是具有奇异系数的半线性二阶椭圆偏微分......
次线性期望G-期望是彭实戈院士提出的著名的非线性数学期望,由G-布朗运动驱动的倒向随机微分方程（Backward Stochastic Differentia......
深度 BSDE 方法(Deep BSDE Method)由[Weinan et al.,2017],[Han et al.,2018]提出,通过使用多层神经网络作为函数逼近器,缓解了数......
本文主要研究了一般时间终端的多维倒向随机微分方程(简记为BSDE)Lp(p ≥ 1)解的存在唯一性,稳定性和比较定理.推广并改进了已有文......
倒向随机微分方程(BSDE)是随机微分方程理论中的新兴领域,在实际应用中能解决如何为达到预期目标而设定初始时刻的状态的问题,其在......
Pareto合作微分博弈是合作博弈的典型代表,在博弈中,各参与者相互协商,最终在没有使任何人境况变坏的前提下,使得至少一个人变得更......
随机最优控制问题作为现代控制理论的重要内容,具有重要的理论价值和广泛的应用前景。一般来说,解决随机控制问题有两种非常常用又......
在此文章中,我们将会给出关于一类有特定形式的倒向随机微分方程(Backward Stochastic Differential Equations)解的一些讨论,其形......
本文研究了在生成元和终端条件Lp一可积的情形下,一类多维带斜反射倒向随机微分方程解的存在唯一性问题,这里p∈(1,2).我们利用Pic......
本文中,我们主要研究由状态转移矩阵和标准布朗运动构成的倒向随机微分方程：其中g: Ω×[0,T]×R×R1×d×Mp→R且对任意Y∈R, Z∈R......
本文主要运用倒向随机微分方程理论建立开放式基金赎回风险控制模型，通过预测未来时刻发生的基金赎回情况，倒推决定期初的现金留存比......
Pardoux和Peng[65]于1990年首次引入了非线性倒向随机微分方程(BSDEs):其中生成元f关于(y,z)是Lipschitz连续的且终端变量ζ是平方......
利用随机递归最优控制理论研究非Lipschitz条件下一个广义HJB方程粘性解的概率解释问题,其中生成元(或聚合子)关于第一个变量满足......
在文[75]中,Pardoux和Peng引入了下面形式的非线性倒向随机微分方程(简记为:BSDEs):并证明了若ξ是平方可积,生成元f关于(y,z)是Li......
风能是一种丰富、清洁和可再生的一次能源,而电力是一种最重要的二次能源。当前,世界各国对于能源安全和环境保护等问题愈来愈重视......
1990年，Pardoux-Peng(1990)提出了一般形式的非线性倒向随机微分方程,并解决了其解的存在唯一性问题. Peng(1997)通过该方程引入了......
本文研究了在生成元和终端条件Lp-可积的情形下，一类多维带斜反射倒向随机微分方程解的存在唯一性问题，这里p∈(1,2).我们利用Picard......
倒向随机微分方程在现实生活中有着广泛的应用,如随机最优控制,数学金融,金融市场中的博弈论等等.本文主要研究几类倒向随机微分方......
Pardoux-Peng[46]在生成元g满足一致Lipschitz连续条件下证明了倒向随机微分方程(简记为BSDE)平方可积适应解的存在惟一性,奠定了 ......
该文研究了系数为时变的随机控制系统的随机精确能控性,这些问题是从倒向随机微分方程的观战去研究的.该文共分四分部分,在简介部......
在该文中,我们考虑可以包含双曲分布、t-分布、Pareto-分布等具有"厚尾"特征的一般市场模型.在只有一种债券和一种股票上市交易的......
该文在一类非Lipschitz条件下利用常微分方程的比较定理得到了倒向随机微分方程(简称BSDE)适应解的局部存在唯一性并在一定的条件......
该文首先简要介绍了倒向随机微分方程(BSDE)在L(Ω,F,P)中的推广及有关g-期望、g-条件期望、g-鞅的性质,并用BSDE的方法研究公平市......
1992年,S.Peng解决了当倒向随机微分方程的系数f是Lipschitz的情况下的一系列问题.2000年,M.Kobylanski引入系数f关于z平方增长的......
该文研究了系数为时变的线性随机系统的随机精确能控性,并给出了随机精确能控的两个充要条件;这些问题都是从BSDE的观点出发来研究......
该文中,我们证明了以一般鞅为干扰源的倒向随机微分方程解的存在唯一性,对经典的倒向随机微分方程进行了实质性地推广.在以上一般......
众所周知,倒向随机微分方程如果满足一定的条件,则它有唯一的一对适应解.1995年,彭实戈教授由倒向随机微分方程引入如下的非线性数......
该文首先讨论了一类基于无穷区间的倒向随机微分方程解及其在不确定市场环境下不确定厌恶度量中的应用.其次,讨论了一类离散型倒向......
本文根据倒向随机微分方程的定义及g-期望的已有性质,研究了g-期望和g-估价在满足反共单调可加(次可加)性条件下的一些性质以及无......
本文分五部份，在绪论部份简要回顾了金融研究理论的发展，介绍了关于金融资产价格运行基于复合跳跃——扩散过程的金融问题的研究，指出......
该文主要讨论了在一类推广的Lipschitz条件下的倒向随机微分方程和g期望及其相关性质.这个限制使得我们无法将倒向随机微分方程的......
