Realized-GARCH模型相关论文
随着数据储存技术的发展,利用高频数据进行波动率建模成为金融市场的重要研究方向。早期对于高频数据的建模研究一般设定金融时间......
量化交易是现代投资领域的重要发展方向,现如今,如何构建合适的模型以及采用恰当的方法对风险进行测量是金融研究领域最前沿的热点......
自从J.P.Morgan公司开发出Value at Risk方法,在险价值VaR便成为风险管理中广泛使用的市场风险的度量标准,它给风险度量提供了一个......
本文将已实现波动率用于期权定价,并考虑隔夜效应和跳跃的影响。首先,运用五分钟的高频数据算出每天的已实现波动率,并进行描述性......
本文将已实现波动方法中的Realized GARCH模型以及用于多维时变相关性建模的时变Copula模型相结合,构建了TVM-Copula RG类模型。并......