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SHIBOR隔夜拆借利率相关论文

基于EGARCH模型的SHIBOR隔夜拆借利率波动性研究

本文利用2009年1月4日至2014年3月18日的SHIBOR隔夜拆借利率数据作为研究对象,通过建立ARMAGARCH模型对其波动性进行实证研究。结......

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SHIBOR隔夜拆借利率 EGARCH模型反杠杆效应

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