反杠杆效应相关论文
本文基于中国股票市场有代表性的六种指数在十几年里的日收益率等相关数据，分析了其长期相关性、自相关函数、“反杠杆效应”等性质......
利率是金融市场中最重要的变量之一,利率的变化对整个金融市场乃至整个经济生活都有着十分重要的影响。随着我国利率市场化改革的......
对2012年1月4日至2013年12月31日的SHIBOR隔夜品种进行实证研究,结果表明：①SHI-BOR隔夜利率序列不服从正态分布,且具有尖峰厚尾及......
本文以上海银行间同业隔夜和周拆放利率为研究对象，运用基于ARMA-GARCH模型族的CVaR模型度量利率风险。结果表明：广义误差分布（GED）较......
利率是宏观经济中最重要的经济变量和经济指标之一,利率是社会经济活动的融资成本,反映着社会市场资金的供给和需求状况,也是债券......
鉴于互联网金融对经济发展起着越来越重要的作用,针对收益波动率的分析已成为当下热点话题,提出基于互联网理财产品收益波动率的研......
选取2013-12-11至2019-2-1期间的微信理财通七日年化收益率为研究对象,通过ADF检验、白噪声检验和ARCH效应检验,发现微信理财通收......
本文以2002年6月4日至2009年3月31日期间我国银行同业拆借利率为研究对象,分别建立了隔夜拆借和7天拆借品种的预测模型,并度量了其......
本文利用2009年1月4日至2014年3月18日的SHIBOR隔夜拆借利率数据作为研究对象,通过建立ARMAGARCH模型对其波动性进行实证研究。结......
